PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABRZX с TFAQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABRZX с TFAQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) и TFA Quantitative Fund (TFAQX).

ABRZX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. TFAQX управляется Tactical Fund Advisors. Фонд был запущен 17 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ABRZX и TFAQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) и TFA Quantitative Fund (TFAQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABRZX и TFAQX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A		12.62%8.20%3.14%5.97%-14.96%9.36%19.19%
TFAQX
TFA Quantitative Fund		-6.82%11.41%22.12%23.25%-25.11%10.88%18.19%

Доходность по периодам

С начала года, ABRZX показывает доходность 12.62%, что значительно выше, чем у TFAQX с доходностью -6.82%.

ABRZX

1 день
0.88%
1 месяц
-0.54%
С начала года
12.62%
6 месяцев
14.51%
1 год
19.25%
3 года*
9.10%
5 лет*
4.04%
10 лет*
4.77%

TFAQX

1 день
3.04%
1 месяц
-5.65%
С начала года
-6.82%
6 месяцев
-6.35%
1 год
12.38%
3 года*
13.54%
5 лет*
5.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A

TFA Quantitative Fund

Часто сравнивают с ABRZX:
ABRZX с ABALXABRZX с GUGABRZX с PMYRXABRZX с SAPEXABRZX с TTIFXABRZX с MOJOXABRZX с GPIFX
Часто сравнивают с TFAQX:
TFAQX с PAUIXTFAQX с TFAZXTFAQX с TFAFXTFAQX с HFSAXTFAQX с ABRYXTFAQX с CRDBXTFAQX с MOJOX

Сравнение комиссий ABRZX и TFAQX

ABRZX берет комиссию в 1.41%, что меньше комиссии TFAQX в 1.98%.

TFAQX
TFA Quantitative Fund
ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A

Доходность на риск

ABRZX vs. TFAQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABRZX
Ранг доходности на риск ABRZX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABRZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
TFAQX
Ранг доходности на риск TFAQX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFAQX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFAQX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFAQX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFAQX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFAQX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABRZX c TFAQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) и TFA Quantitative Fund (TFAQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABRZXTFAQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

0.63

+1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

0.96

+1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.15

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

0.72

+2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.25

2.39

+8.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABRZX vs. TFAQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABRZX на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа TFAQX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABRZX и TFAQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABRZXTFAQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

0.63

+1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.31

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.44

+0.15

Корреляция

Корреляция между ABRZX и TFAQX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABRZX и TFAQX

Дивидендная доходность ABRZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности TFAQX в 10.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A		3.00%3.38%13.28%2.21%0.00%26.02%1.18%6.49%0.00%6.43%4.41%6.91%
TFAQX
TFA Quantitative Fund		10.90%10.16%0.00%0.03%5.06%20.52%4.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ABRZX и TFAQX

Максимальная просадка ABRZX за все время составила -26.62%, примерно равная максимальной просадке TFAQX в -27.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRZX и TFAQX.

Загрузка...

Показатели просадок

ABRZXTFAQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.62%

-27.78%

+1.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-12.85%

+5.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.33%

-27.78%

+8.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-10.20%

+8.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-8.66%

+3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

4.34%

-2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности ABRZX и TFAQX

Текущая волатильность для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) составляет 4.07%, в то время как у TFA Quantitative Fund (TFAQX) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что ABRZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TFAQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABRZXTFAQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

6.22%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

12.67%

-5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.37%

21.60%

-12.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.17%

17.40%

-5.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.88%

17.42%

-6.54%