Сравнение ABRYX с UPAAX
ABRYX (Invesco Balanced-Risk Allocation Fund) and UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) are both Tactical Allocation funds. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. ABRYX charges 1.06%/yr vs 2.49%/yr for UPAAX.
Доходность
Сравнение доходности ABRYX и UPAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ABRYX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 2.10%
- С начала года
- 21.28%
- 6 месяцев
- 21.04%
- 1 год
- 30.61%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- 5.16%
UPAAX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABRYX и UPAAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 1.09% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 3.87% |
Correlation
The correlation between ABRYX and UPAAX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABRYX vs. UPAAX — Ранг доходности на риск
ABRYX
UPAAX
Сравнение ABRYX c UPAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABRYX | UPAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.39 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABRYX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 132.47 | -131.81 |
Просадки
Сравнение просадок ABRYX и UPAAX
Максимальная просадка ABRYX за все время составила -26.63%, что больше максимальной просадки UPAAX в -0.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRYX и UPAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABRYX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.63% | -0.25% | -26.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.15% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -0.08% | -4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ABRYX и UPAAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABRYX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.85% | 21.58% | -12.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.18% | 21.58% | -9.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.90% | 21.58% | -10.68% |
Сравнение комиссий ABRYX и UPAAX
ABRYX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии UPAAX в 2.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABRYX и UPAAX
Дивидендная доходность ABRYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, тогда как UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 2.92% | 3.55% | 13.21% | 2.43% | 0.00% | 25.72% | 1.40% | 6.66% | 0.00% | 6.34% | 4.36% | 7.17% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, ABRYX and UPAAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для ABRYX и UPAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор