Сравнение ABRYX с UPAAX
ABRYX (Invesco Balanced-Risk Allocation Fund) and UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) are both Tactical Allocation funds. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ABRYX charges 1.06%/yr vs 2.49%/yr for UPAAX.
Доходность
Сравнение доходности ABRYX и UPAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ABRYX
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- 16.41%
- 6 месяцев
- 15.72%
- 1 год
- 23.53%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 4.82%
UPAAX
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABRYX и UPAAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | -2.68% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | -4.94% |
Correlation
The correlation between ABRYX and UPAAX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABRYX vs. UPAAX — Ранг доходности на риск
ABRYX
UPAAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ABRYX c UPAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABRYX | UPAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.63 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABRYX и UPAAX
Максимальная просадка ABRYX за все время составила -26.63%, что больше максимальной просадки UPAAX в -10.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRYX и UPAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABRYX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.63% | -10.95% | -15.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.22% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.02% | -8.49% | +4.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -5.21% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ABRYX и UPAAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABRYX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.37% | 35.86% | -26.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.23% | 35.86% | -23.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.92% | 35.86% | -24.94% |
Сравнение комиссий ABRYX и UPAAX
ABRYX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии UPAAX в 2.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABRYX и UPAAX
Дивидендная доходность ABRYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, тогда как UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 3.05% | 3.55% | 13.21% | 2.43% | 0.00% | 25.72% | 1.40% | 6.66% | 0.00% | 6.34% | 4.36% | 7.17% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ABRYX and UPAAX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ABRYX и UPAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор