Сравнение ABRYX с OPPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и Invesco Global Fund (OPPAX).
ABRYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 июн. 2009 г.. OPPAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 дек. 1969 г..
Доходность
Сравнение доходности ABRYX и OPPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABRYX и OPPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 12.72% | 8.50% | 3.34% | 6.34% | -14.82% | 9.65% | 9.50% | 9.76% | -6.73% | 9.97% |
OPPAX Invesco Global Fund | -9.72% | 15.20% | 16.16% | 34.18% | -32.18% | 15.23% | 27.64% | 31.58% | -13.65% | 36.25% |
Доходность по периодам
С начала года, ABRYX показывает доходность 12.72%, что значительно выше, чем у OPPAX с доходностью -9.72%. За последние 10 лет акции ABRYX уступали акциям OPPAX по среднегодовой доходности: 5.02% против 10.39% соответственно.
ABRYX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 12.72%
- 6 месяцев
- 14.73%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- 5.02%
OPPAX
- 1 день
- 4.19%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -9.72%
- 6 месяцев
- -6.68%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 10.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABRYX и OPPAX
ABRYX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии OPPAX в 1.04%.
Доходность на риск
ABRYX vs. OPPAX — Ранг доходности на риск
ABRYX
OPPAX
Сравнение ABRYX c OPPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и Invesco Global Fund (OPPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABRYX | OPPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 0.53 | +1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.84 | 0.95 | +1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.12 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 0.05 | +2.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.27 | 0.18 | +11.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABRYX | OPPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 0.53 | +1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.20 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.51 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.48 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между ABRYX и OPPAX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABRYX и OPPAX
Дивидендная доходность ABRYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности OPPAX в 27.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 3.15% | 3.55% | 13.21% | 2.43% | 0.00% | 25.72% | 1.40% | 6.66% | 0.00% | 6.34% | 4.36% | 7.17% |
OPPAX Invesco Global Fund | 27.46% | 24.79% | 11.93% | 10.72% | 14.18% | 7.18% | 5.72% | 1.35% | 12.92% | 5.92% | 0.69% | 5.17% |
Просадки
Сравнение просадок ABRYX и OPPAX
Максимальная просадка ABRYX за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки OPPAX в -60.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRYX и OPPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABRYX | OPPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.63% | -60.39% | +33.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.93% | -16.26% | +9.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.17% | -41.90% | +22.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.63% | -41.90% | +15.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -12.75% | +11.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -15.49% | +10.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 5.54% | -3.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABRYX и OPPAX
Текущая волатильность для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) составляет 4.10%, в то время как у Invesco Global Fund (OPPAX) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что ABRYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABRYX | OPPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 7.56% | -3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.58% | 12.76% | -5.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.38% | 21.47% | -12.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.13% | 21.19% | -9.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.88% | 20.63% | -9.75% |