Сравнение ABRYX с COTZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX).
ABRYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 июн. 2009 г.. COTZX управляется Columbia. Фонд был запущен 24 сент. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности ABRYX и COTZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABRYX и COTZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 12.72% | 8.50% | 3.34% | 6.34% | -14.82% | 9.65% | 9.50% | 9.76% | -6.73% | 9.97% |
COTZX Columbia Thermostat Fund | -1.58% | 15.02% | 7.98% | 11.66% | -12.92% | 6.44% | 29.61% | 15.15% | -1.17% | 3.33% |
Доходность по периодам
С начала года, ABRYX показывает доходность 12.72%, что значительно выше, чем у COTZX с доходностью -1.58%. За последние 10 лет акции ABRYX уступали акциям COTZX по среднегодовой доходности: 5.02% против 7.08% соответственно.
ABRYX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 12.72%
- 6 месяцев
- 14.73%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- 5.02%
COTZX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -1.58%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 7.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABRYX и COTZX
ABRYX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии COTZX в 0.24%.
Доходность на риск
ABRYX vs. COTZX — Ранг доходности на риск
ABRYX
COTZX
Сравнение ABRYX c COTZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABRYX | COTZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 1.49 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.84 | 2.39 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.37 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 2.41 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.27 | 12.35 | -1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABRYX | COTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 1.49 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.58 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.96 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.63 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между ABRYX и COTZX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABRYX и COTZX
Дивидендная доходность ABRYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности COTZX в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 3.15% | 3.55% | 13.21% | 2.43% | 0.00% | 25.72% | 1.40% | 6.66% | 0.00% | 6.34% | 4.36% | 7.17% |
COTZX Columbia Thermostat Fund | 3.42% | 3.37% | 3.55% | 2.74% | 3.28% | 14.82% | 6.92% | 5.57% | 4.45% | 3.13% | 2.66% | 4.26% |
Просадки
Сравнение просадок ABRYX и COTZX
Максимальная просадка ABRYX за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки COTZX в -47.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRYX и COTZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABRYX | COTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.63% | -47.48% | +20.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.93% | -5.40% | -1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.17% | -17.80% | -1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.63% | -17.80% | -8.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -2.62% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -3.49% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 1.05% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABRYX и COTZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Columbia Thermostat Fund (COTZX) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что ABRYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABRYX | COTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 2.55% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.58% | 3.61% | +3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.38% | 8.58% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.13% | 7.30% | +4.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.88% | 7.36% | +3.52% |