PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABRSX с ASILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABRSX с ASILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ABR 50/50 Volatility Fund (ABRSX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX).

ABRSX управляется ABR. Фонд был запущен 1 окт. 2017 г.. ASILX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 11 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности ABRSX и ASILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ABR 50/50 Volatility Fund (ABRSX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABRSX и ASILX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABRSX
ABR 50/50 Volatility Fund		-14.32%6.22%13.84%38.75%-34.12%40.73%5.69%79.73%-47.83%6.74%
ASILX
AB Select US Long/Short Portfolio		-1.59%9.77%18.46%11.06%-9.94%17.81%10.23%17.17%-1.61%4.89%

Доходность по периодам

С начала года, ABRSX показывает доходность -14.32%, что значительно ниже, чем у ASILX с доходностью -1.59%.

ABRSX

1 день
3.89%
1 месяц
-12.82%
С начала года
-14.32%
6 месяцев
-9.86%
1 год
-3.75%
3 года*
9.45%
5 лет*
4.26%
10 лет*
—

ASILX

1 день
0.85%
1 месяц
-1.86%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
-0.37%
1 год
8.61%
3 года*
12.19%
5 лет*
7.32%
10 лет*
8.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ABR 50/50 Volatility Fund

AB Select US Long/Short Portfolio

Часто сравнивают с ABRSX:
ABRSX с VOLSXABRSX с ABRVXABRSX с BDMIXABRSX с BPLEXABRSX с GTAPXABRSX с NLSIXABRSX с PWLIX
Часто сравнивают с ASILX:
ASILX с VTASILX с QLEIXASILX с BLNDXASILX с ATESXASILX с CRIHXASILX с GARIXASILX с BIVRX

Сравнение комиссий ABRSX и ASILX

ABRSX берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии ASILX в 1.55%.

ABRSX
ABR 50/50 Volatility Fund
ASILX
AB Select US Long/Short Portfolio

Доходность на риск

ABRSX vs. ASILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABRSX
Ранг доходности на риск ABRSX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABRSX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRSX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRSX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRSX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRSX: 44
Ранг коэф-та Мартина
ASILX
Ранг доходности на риск ASILX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASILX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASILX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASILX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASILX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASILX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABRSX c ASILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABR 50/50 Volatility Fund (ABRSX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABRSXASILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.12

1.32

-1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

1.85

-1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.27

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.14

2.48

-2.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.36

8.71

-9.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABRSX vs. ASILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABRSX на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа ASILX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABRSX и ASILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABRSXASILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

1.32

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.91

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.91

-0.80

Корреляция

Корреляция между ABRSX и ASILX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABRSX и ASILX

Дивидендная доходность ABRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности ASILX в 13.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABRSX
ABR 50/50 Volatility Fund		0.74%0.63%1.04%0.00%0.00%47.19%0.00%10.50%12.88%0.99%0.00%0.00%
ASILX
AB Select US Long/Short Portfolio		13.36%13.15%7.18%1.41%6.51%11.92%4.28%3.54%8.71%5.03%0.00%3.35%

Просадки

Сравнение просадок ABRSX и ASILX

Максимальная просадка ABRSX за все время составила -49.78%, что больше максимальной просадки ASILX в -18.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRSX и ASILX.

Загрузка...

Показатели просадок

ABRSXASILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.78%

-18.36%

-31.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.19%

-3.62%

-17.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.57%

-12.30%

-32.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.86%

-2.79%

-13.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.16%

-2.49%

-13.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.45%

1.03%

+7.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ABRSX и ASILX

ABR 50/50 Volatility Fund (ABRSX) имеет более высокую волатильность в 13.73% по сравнению с AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что ABRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABRSXASILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.73%

1.51%

+12.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.61%

4.09%

+14.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.16%

6.63%

+21.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.78%

8.05%

+19.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.49%

9.30%

+27.19%