PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ABR 50/50 Volatility Fund (ABRSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS34984Y6582
CUSIP34984Y658
ЭмитентABR
Дата выпуска1 окт. 2017 г.
КатегорияLong-Short
Минимальные инвестиции$100,000
Класс активаАкции

Комиссия

Комиссия ABRSX составляет 2.00%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии ABRSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%2.00%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ABR 50/50 Volatility Fund

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ABR 50/50 Volatility Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
8.76%
15.07%
ABRSX (ABR 50/50 Volatility Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

ABR 50/50 Volatility Fund показал доход в 8.17% с начала года и 17.46% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года8.17%15.04%
1 месяц2.85%3.47%
6 месяцев8.77%15.07%
1 год17.46%24.43%
5 лет (среднегодовая)11.80%13.22%
10 лет (среднегодовая)N/A10.85%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ABRSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.27%1.78%1.88%-3.43%4.37%8.17%
202314.56%-2.15%-2.19%8.62%1.90%6.85%0.87%-2.75%-6.09%-1.90%11.29%6.38%38.75%
2022-10.83%-8.94%0.61%-15.09%-6.10%-10.13%14.04%-2.43%-11.28%7.11%9.46%-2.76%-34.12%
2021-11.24%5.28%13.53%7.73%1.54%6.36%1.14%6.47%-7.22%11.68%-7.74%10.77%40.73%
20202.35%-10.76%-6.50%5.07%10.21%-21.65%13.10%5.93%-6.27%-10.10%33.86%0.95%5.69%
201920.92%3.99%7.52%0.89%3.98%7.94%0.92%3.65%4.65%5.52%2.84%-1.19%79.73%
2018-4.07%-32.05%-0.44%7.00%3.95%-0.13%2.36%1.92%-1.13%-13.61%10.46%-26.48%-47.83%
20171.90%1.08%3.63%6.74%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ABRSX среди mutual funds на нашем сайте составляет 51, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ABRSX, с текущим значением в 5151
ABRSX (ABR 50/50 Volatility Fund)
Ранг коэф-та Шарпа ABRSX, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRSX, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRSX, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRSX, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRSX, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ABR 50/50 Volatility Fund (ABRSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ABRSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ABRSX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ABRSX, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ABRSX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ABRSX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ABRSX, с текущим значением в 3.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.003.96
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.12

Коэффициент Шарпа

ABR 50/50 Volatility Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.21. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.21
2.17
ABRSX (ABR 50/50 Volatility Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ABR 50/50 Volatility Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020201920182017
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$3.79$0.00$0.85$0.64$0.10

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%47.19%0.00%10.50%12.88%0.99%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ABR 50/50 Volatility Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.79$3.79
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.85$0.85
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64$0.64
2017$0.10$0.10

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-1.98%
0
ABRSX (ABR 50/50 Volatility Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ABR 50/50 Volatility Fund показал максимальную просадку в 49.78%, зарегистрированную 24 дек. 2018 г.. Полное восстановление заняло 289 торговых сессий.

Текущая просадка ABR 50/50 Volatility Fund составляет 1.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-49.78%18 дек. 2017 г.25624 дек. 2018 г.28919 февр. 2020 г.545
-44.57%13 янв. 2022 г.10413 июн. 2022 г.
-43.66%8 июн. 2020 г.411 июн. 2020 г.19926 мар. 2021 г.203
-29.59%20 февр. 2020 г.4321 апр. 2020 г.325 июн. 2020 г.75
-13.62%15 нояб. 2021 г.143 дек. 2021 г.203 янв. 2022 г.34

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ABR 50/50 Volatility Fund составляет 2.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.98%
2.33%
ABRSX (ABR 50/50 Volatility Fund)
Benchmark (^GSPC)