Сравнение ABRSX с GTAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ABR 50/50 Volatility Fund (ABRSX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX).
ABRSX управляется ABR. Фонд был запущен 1 окт. 2017 г.. GTAPX управляется Glenmede. Фонд был запущен 28 сент. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности ABRSX и GTAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABRSX и GTAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRSX ABR 50/50 Volatility Fund | -14.32% | 6.22% | 13.84% | 38.75% | -34.12% | 40.73% | 5.69% | 79.73% | -47.83% | 6.74% |
GTAPX Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio | 2.72% | 12.79% | 13.28% | 4.42% | 3.16% | 17.72% | -5.16% | 3.26% | -8.65% | 2.27% |
Доходность по периодам
С начала года, ABRSX показывает доходность -14.32%, что значительно ниже, чем у GTAPX с доходностью 2.72%.
ABRSX
- 1 день
- 3.89%
- 1 месяц
- -12.82%
- С начала года
- -14.32%
- 6 месяцев
- -9.86%
- 1 год
- -3.75%
- 3 года*
- 9.45%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- —
GTAPX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 6.94%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 5.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABRSX и GTAPX
ABRSX берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии GTAPX в 1.25%.
Доходность на риск
ABRSX vs. GTAPX — Ранг доходности на риск
ABRSX
GTAPX
Сравнение ABRSX c GTAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABR 50/50 Volatility Fund (ABRSX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABRSX | GTAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | 1.82 | -1.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 2.64 | -2.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.35 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 3.33 | -3.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 11.90 | -12.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABRSX | GTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 1.82 | -1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.84 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.39 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между ABRSX и GTAPX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABRSX и GTAPX
Дивидендная доходность ABRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности GTAPX в 16.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRSX ABR 50/50 Volatility Fund | 0.74% | 0.63% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 47.19% | 0.00% | 10.50% | 12.88% | 0.99% |
GTAPX Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio | 16.19% | 16.63% | 11.79% | 11.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ABRSX и GTAPX
Максимальная просадка ABRSX за все время составила -49.78%, что больше максимальной просадки GTAPX в -30.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRSX и GTAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABRSX | GTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.78% | -30.40% | -19.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.19% | -4.15% | -17.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.57% | -12.21% | -32.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.86% | -0.90% | -14.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.16% | -7.09% | -9.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.45% | 1.16% | +7.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABRSX и GTAPX
ABR 50/50 Volatility Fund (ABRSX) имеет более высокую волатильность в 13.73% по сравнению с Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что ABRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABRSX | GTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.73% | 1.98% | +11.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.61% | 5.12% | +13.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.16% | 8.18% | +19.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.78% | 10.89% | +16.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.49% | 10.20% | +26.29% |