PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABRSX с JAKVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABRSX с JAKVX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ABR 50/50 Volatility Fund (ABRSX) и John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 (JAKVX).

ABRSX управляется ABR. Фонд был запущен 1 окт. 2017 г.. JAKVX - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 11 апр. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ABRSX и JAKVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ABR 50/50 Volatility Fund (ABRSX) и John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 (JAKVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABRSX и JAKVX

2026 (YTD)2025
ABRSX
ABR 50/50 Volatility Fund		-13.29%39.89%
JAKVX
John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6		6.71%17.29%

Доходность по периодам

С начала года, ABRSX показывает доходность -13.29%, что значительно ниже, чем у JAKVX с доходностью 6.71%.

ABRSX

1 день
1.20%
1 месяц
-9.34%
С начала года
-13.29%
6 месяцев
-8.55%
1 год
-3.94%
3 года*
9.89%
5 лет*
4.51%
10 лет*
—

JAKVX

1 день
0.76%
1 месяц
-0.17%
С начала года
6.71%
6 месяцев
8.36%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ABR 50/50 Volatility Fund

John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6

Часто сравнивают с ABRSX:
ABRSX с VOLSXABRSX с ABRVXABRSX с ASILXABRSX с BDMIXABRSX с BPLEXABRSX с BTPIXABRSX с GTAPX
Часто сравнивают с JAKVX:
JAKVX с HECAJAKVX с HFMFJAKVX с QLEIXJAKVX с HEFTJAKVX с ORRJAKVX с ALLWJAKVX с GOLY

Сравнение комиссий ABRSX и JAKVX

ABRSX берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии JAKVX в 1.54%.

ABRSX
ABR 50/50 Volatility Fund
JAKVX
John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6

Доходность на риск

ABRSX vs. JAKVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABRSX
Ранг доходности на риск ABRSX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABRSX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRSX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRSX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRSX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRSX: 33
Ранг коэф-та Мартина
JAKVX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABRSX c JAKVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABR 50/50 Volatility Fund (ABRSX) и John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 (JAKVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABRSXJAKVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.07

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.11

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.28

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABRSX vs. JAKVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABRSXJAKVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

3.80

-3.68

Корреляция

Корреляция между ABRSX и JAKVX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABRSX и JAKVX

Дивидендная доходность ABRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности JAKVX в 7.94%

TTM202520242023202220212020201920182017
ABRSX
ABR 50/50 Volatility Fund		0.73%0.63%1.04%0.00%0.00%47.19%0.00%10.50%12.88%0.99%
JAKVX
John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6		7.94%8.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ABRSX и JAKVX

Максимальная просадка ABRSX за все время составила -49.78%, что больше максимальной просадки JAKVX в -5.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRSX и JAKVX.

Загрузка...

Показатели просадок

ABRSXJAKVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.78%

-5.16%

-44.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.85%

-2.66%

-12.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.16%

-0.82%

-15.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.50%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ABRSX и JAKVX

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABRSXJAKVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.67%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.65%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.18%

7.25%

+20.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.77%

7.25%

+20.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.49%

7.25%

+29.24%