PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABRSX с KCEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABRSX с KCEIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ABRSX (ABR 50/50 Volatility Fund) and KCEIX (Knights of Columbus Long/Short Equity Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, ABRSX returned 6.77%/yr vs 8.85%/yr for KCEIX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. ABRSX charges 2.00%/yr vs 1.50%/yr for KCEIX.

Доходность

Сравнение доходности ABRSX и KCEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ABR 50/50 Volatility Fund (ABRSX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABRSX показывает доходность 2.86%, что значительно ниже, чем у KCEIX с доходностью 6.89%.

ABRSX

1 день
0.34%
1 месяц
6.78%
С начала года
2.86%
6 месяцев
5.20%
1 год
27.99%
3 года*
11.54%
5 лет*
6.77%
10 лет*
—

KCEIX

1 день
-0.52%
1 месяц
2.94%
С начала года
6.89%
6 месяцев
7.85%
1 год
11.72%
3 года*
10.93%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABRSX и KCEIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ABRSX
ABR 50/50 Volatility Fund		2.86%6.22%13.84%38.75%-34.12%40.73%5.69%1.16%
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		6.89%5.51%15.09%2.84%10.41%16.74%-11.05%0.20%

Correlation

The correlation between ABRSX and KCEIX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2019 г.

0.23

The correlation between ABRSX and KCEIX shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.29 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ABR 50/50 Volatility Fund

Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

Часто сравнивают с ABRSX:
ABRSX с ABRVXABRSX с VOLSXABRSX с LSEIXABRSX с ASILXABRSX с JAKVXABRSX с BTPIXABRSX с GTAPX
Часто сравнивают с KCEIX:
KCEIX с KCSIXKCEIX с KCRIXKCEIX с KCIIXKCEIX с QLEIXKCEIX с GARIXKCEIX с KCXIXKCEIX с ATESX

Доходность на риск

ABRSX vs. KCEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABRSX
Ранг доходности на риск ABRSX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABRSX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRSX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRSX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRSX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
KCEIX
Ранг доходности на риск KCEIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCEIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCEIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCEIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCEIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCEIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABRSX c KCEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABR 50/50 Volatility Fund (ABRSX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABRSXKCEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.08

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
3.09

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.39

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

4.31

-2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.15

12.26

-6.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABRSX vs. KCEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABRSX на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа KCEIX равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABRSX и KCEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABRSXKCEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.08

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

1.29

-1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.85

-0.67

Просадки

Сравнение просадок ABRSX и KCEIX

Максимальная просадка ABRSX за все время составила -49.78%, что больше максимальной просадки KCEIX в -16.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRSX и KCEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABRSXKCEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.78%

-16.07%

-33.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.12%

-2.82%

-16.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.83%

-6.12%

-21.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.57%

-7.12%

-37.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.52%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.95%

-3.47%

-12.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

0.99%

+3.82%

Волатильность

Сравнение волатильности ABRSX и KCEIX

ABR 50/50 Volatility Fund (ABRSX) имеет более высокую волатильность в 3.15% по сравнению с Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что ABRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABRSXKCEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

2.84%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.49%

4.26%

+13.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.82%

5.85%

+15.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.37%

6.91%

+20.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.22%

8.06%

+28.16%

Сравнение комиссий ABRSX и KCEIX

ABRSX берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии KCEIX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABRSX и KCEIX

Дивидендная доходность ABRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности KCEIX в 1.52%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ABRSX
ABR 50/50 Volatility Fund		0.61%0.63%1.04%0.00%0.00%47.19%0.00%10.50%12.88%0.99%
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		1.52%1.66%2.35%2.20%7.60%0.00%0.14%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ABRSX and KCEIX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABRSX has higher volatility (3.15%) compared to KCEIX (2.84%). In terms of maximum drawdown, ABRSX dropped -49.78% vs KCEIX's -16.07%.

KCEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABRSX и KCEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор