PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABRSX с KCEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABRSX с KCEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ABR 50/50 Volatility Fund (ABRSX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX).

ABRSX управляется ABR. Фонд был запущен 1 окт. 2017 г.. KCEIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 1 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ABRSX и KCEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ABR 50/50 Volatility Fund (ABRSX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABRSX и KCEIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ABRSX
ABR 50/50 Volatility Fund		-14.32%6.22%13.84%38.75%-34.12%40.73%5.69%1.16%
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		2.96%5.51%15.09%2.84%10.41%16.74%-11.05%0.20%

Доходность по периодам

С начала года, ABRSX показывает доходность -14.32%, что значительно ниже, чем у KCEIX с доходностью 2.96%.

ABRSX

1 день
3.89%
1 месяц
-12.82%
С начала года
-14.32%
6 месяцев
-9.86%
1 год
-3.75%
3 года*
9.45%
5 лет*
4.26%
10 лет*
—

KCEIX

1 день
-0.08%
1 месяц
2.55%
С начала года
2.96%
6 месяцев
6.64%
1 год
8.51%
3 года*
9.62%
5 лет*
9.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ABR 50/50 Volatility Fund

Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

Часто сравнивают с ABRSX:
ABRSX с VOLSXABRSX с ABRVXABRSX с ASILXABRSX с BDMIXABRSX с BPLEXABRSX с GTAPXABRSX с NLSIX
Часто сравнивают с KCEIX:
KCEIX с KCSIXKCEIX с KCRIXKCEIX с KCIIXKCEIX с QLEIXKCEIX с KCXIXKCEIX с SPYKCEIX с GARIX

Сравнение комиссий ABRSX и KCEIX

ABRSX берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии KCEIX в 1.50%.

ABRSX
ABR 50/50 Volatility Fund
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

Доходность на риск

ABRSX vs. KCEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABRSX
Ранг доходности на риск ABRSX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABRSX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRSX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRSX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRSX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRSX: 44
Ранг коэф-та Мартина
KCEIX
Ранг доходности на риск KCEIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCEIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCEIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCEIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCEIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCEIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABRSX c KCEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABR 50/50 Volatility Fund (ABRSX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABRSXKCEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.12

1.40

-1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

2.04

-2.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.28

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.14

2.72

-2.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.36

8.30

-8.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABRSX vs. KCEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABRSX на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа KCEIX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABRSX и KCEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABRSXKCEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

1.40

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

1.30

-1.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.79

-0.68

Корреляция

Корреляция между ABRSX и KCEIX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABRSX и KCEIX

Дивидендная доходность ABRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности KCEIX в 1.20%

TTM202520242023202220212020201920182017
ABRSX
ABR 50/50 Volatility Fund		0.74%0.63%1.04%0.00%0.00%47.19%0.00%10.50%12.88%0.99%
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		1.20%1.66%2.35%2.20%7.60%0.00%0.14%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ABRSX и KCEIX

Максимальная просадка ABRSX за все время составила -49.78%, что больше максимальной просадки KCEIX в -16.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRSX и KCEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ABRSXKCEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.78%

-16.07%

-33.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.19%

-3.50%

-17.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.57%

-7.12%

-37.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.86%

-0.31%

-15.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.16%

-3.55%

-12.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.45%

1.15%

+7.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ABRSX и KCEIX

ABR 50/50 Volatility Fund (ABRSX) имеет более высокую волатильность в 13.73% по сравнению с Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что ABRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABRSXKCEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.73%

1.36%

+12.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.61%

3.77%

+14.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.16%

6.51%

+21.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.78%

7.02%

+20.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.49%

8.07%

+28.42%