Сравнение ABRSX с ABRVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ABR 50/50 Volatility Fund (ABRSX) и ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund (ABRVX).
ABRSX управляется ABR. Фонд был запущен 1 окт. 2017 г.. ABRVX управляется ABR. Фонд был запущен 2 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности ABRSX и ABRVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABRSX и ABRVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRSX ABR 50/50 Volatility Fund | -14.32% | 6.22% | 13.84% | 38.75% | -34.12% | 40.73% | 5.69% | 79.73% | -47.83% | 6.74% |
ABRVX ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund | -2.33% | -0.70% | 11.76% | 8.89% | -27.36% | 15.95% | 49.42% | 9.08% | -3.28% | 3.79% |
Доходность по периодам
С начала года, ABRSX показывает доходность -14.32%, что значительно ниже, чем у ABRVX с доходностью -2.33%.
ABRSX
- 1 день
- 3.89%
- 1 месяц
- -12.82%
- С начала года
- -14.32%
- 6 месяцев
- -9.86%
- 1 год
- -3.75%
- 3 года*
- 9.45%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- —
ABRVX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -2.33%
- 6 месяцев
- -1.63%
- 1 год
- 3.14%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- -0.60%
- 10 лет*
- 5.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABRSX и ABRVX
ABRSX берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии ABRVX в 1.98%.
Доходность на риск
ABRSX vs. ABRVX — Ранг доходности на риск
ABRSX
ABRVX
Сравнение ABRSX c ABRVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABR 50/50 Volatility Fund (ABRSX) и ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund (ABRVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABRSX | ABRVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | 0.30 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 0.46 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.07 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 0.36 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 1.03 | -1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABRSX | ABRVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 0.30 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | -0.05 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.41 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между ABRSX и ABRVX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABRSX и ABRVX
Дивидендная доходность ABRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности ABRVX в 1.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRSX ABR 50/50 Volatility Fund | 0.74% | 0.63% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 47.19% | 0.00% | 10.50% | 12.88% | 0.99% | 0.00% |
ABRVX ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund | 1.29% | 1.26% | 2.07% | 0.00% | 0.00% | 8.33% | 24.49% | 0.80% | 3.95% | 3.26% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок ABRSX и ABRVX
Максимальная просадка ABRSX за все время составила -49.78%, что больше максимальной просадки ABRVX в -29.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRSX и ABRVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABRSX | ABRVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.78% | -29.71% | -20.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.19% | -10.85% | -10.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.57% | -29.71% | -14.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.86% | -14.71% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.16% | -11.44% | -4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.45% | 3.80% | +4.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABRSX и ABRVX
ABR 50/50 Volatility Fund (ABRSX) имеет более высокую волатильность в 13.73% по сравнению с ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund (ABRVX) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что ABRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABRVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABRSX | ABRVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.73% | 3.18% | +10.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.61% | 7.07% | +11.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.16% | 11.61% | +16.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.78% | 12.46% | +15.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.49% | 13.64% | +22.85% |