PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABR с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABR с USO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) is a stock, while USO (United States Oil Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Over the past 10 years, ABR returned 7.91%/yr vs 4.07%/yr for USO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ABR и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABR показывает доходность -27.11%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%. За последние 10 лет акции ABR превзошли акции USO по среднегодовой доходности: 7.91% против 4.07% соответственно.

ABR

1 день
-2.21%
1 месяц
-30.75%
С начала года
-27.11%
6 месяцев
-37.77%
1 год
-38.26%
3 года*
-17.08%
5 лет*
-12.88%
10 лет*
7.91%

USO

1 день
2.62%
1 месяц
-4.57%
С начала года
103.67%
6 месяцев
99.35%
1 год
101.55%
3 года*
29.98%
5 лет*
24.41%
10 лет*
4.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABR и USO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		-27.11%-36.65%3.16%29.73%-20.73%39.42%10.04%55.19%30.04%26.60%
USO
United States Oil Fund LP		103.67%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%

Correlation

The correlation between ABR and USO is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2006 г.

0.12

The correlation between ABR and USO shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arbor Realty Trust, Inc.

United States Oil Fund LP

Часто сравнивают с ABR:
ABR с AGNCABR с NLYABR с STWDABR с BXMTABR с BXABR с LOANABR с PFG
Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с OILKUSO с DBOUSO с WTI

Доходность на риск

ABR vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABR
Ранг доходности на риск ABR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR: 77
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABR c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABRUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.94
2.31

-3.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.23
2.89

-4.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.38

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

5.01

-5.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

9.42

-10.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABR vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABR на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABR и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABRUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

2.31

-3.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.68

-1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.10

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

-0.18

+0.22

Просадки

Сравнение просадок ABR и USO

Максимальная просадка ABR за все время составила -97.76%, примерно равная максимальной просадке USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABR и USO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABRUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.76%

-98.19%

+0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.05%

-20.39%

-32.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.96%

-26.05%

-31.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.96%

-36.23%

-21.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.76%

-86.75%

+13.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.96%

-85.01%

+27.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.86%

-75.30%

+33.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.77%

10.82%

+15.95%

Волатильность

Сравнение волатильности ABR и USO

Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) имеет более высокую волатильность в 21.37% по сравнению с United States Oil Fund LP (USO) с волатильностью 14.87%. Это указывает на то, что ABR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABRUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.37%

14.87%

+6.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.44%

38.23%

-4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.99%

44.20%

-3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.09%

36.06%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.39%

39.00%

+1.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABR и USO

Дивидендная доходность ABR за последние двенадцать месяцев составляет около 20.19%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		20.19%17.14%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%11.22%8.33%8.31%8.11%
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ABR and USO have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABR has higher volatility (21.37%) compared to USO (14.87%). In terms of maximum drawdown, ABR dropped -97.76% vs USO's -98.19%.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABR и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор