PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABR с BIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABR с BIL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 10 years, ABR returned 7.66%/yr vs 2.20%/yr for BIL. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ABR и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABR показывает доходность -29.86%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции ABR превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 7.66% против 2.20% соответственно.

ABR

1 день
0.79%
1 месяц
-8.44%
С начала года
-29.86%
6 месяцев
-29.31%
1 год
-44.69%
3 года*
-18.56%
5 лет*
-13.53%
10 лет*
7.66%

BIL

1 день
0.01%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.67%
6 месяцев
1.76%
1 год
3.84%
3 года*
4.60%
5 лет*
3.45%
10 лет*
2.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABR и BIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		-29.86%-36.65%3.16%29.73%-20.73%39.42%10.04%55.19%30.04%26.60%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		1.67%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.74%0.69%

Correlation

The correlation between ABR and BIL is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2007 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arbor Realty Trust, Inc.

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с ABR:
ABR с AGNCABR с NLYABR с STWDABR с BXMTABR с BXABR с LOANABR с PFG
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с VBILBIL с TFLOBIL с TBILBIL с SHY

Доходность на риск

ABR vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABR
Ранг доходности на риск ABR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABR: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR: 66
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABR c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ABRBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.09
19.32

-20.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.54
172.67

-174.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

87.16

-86.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

352.24

-353.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

2,793.11

-2,794.63

ABR vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABR на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABR и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ABR и BIL

Максимальная просадка ABR за все время составила -97.76%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABR и BIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABRBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.76%

-0.78%

-96.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.18%

-0.01%

-55.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.87%

-0.01%

-59.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.87%

-0.09%

-59.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.76%

-0.21%

-72.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.55%

0.00%

-59.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.89%

-0.26%

-41.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.43%

0.00%

+29.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ABR и BIL

Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) имеет более высокую волатильность в 11.47% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что ABR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABRBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.47%

0.07%

+11.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.81%

0.14%

+33.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.37%

0.20%

+41.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.13%

0.26%

+36.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.49%

0.26%

+40.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABR и BIL

Дивидендная доходность ABR за последние двенадцать месяцев составляет около 20.98%, что больше доходности BIL в 3.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		20.98%17.14%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%11.22%8.33%8.31%8.11%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		3.85%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ABR and BIL have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABR has higher volatility (11.47%) compared to BIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, ABR dropped -97.76% vs BIL's -0.78%.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.32 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABR и BIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор