PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABR с BIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABR с BIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 10 years, ABR returned 7.91%/yr vs 2.18%/yr for BIL. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ABR и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABR показывает доходность -27.11%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.49%. За последние 10 лет акции ABR превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 7.91% против 2.18% соответственно.

ABR

1 день
-2.21%
1 месяц
-30.75%
С начала года
-27.11%
6 месяцев
-37.77%
1 год
-38.26%
3 года*
-17.08%
5 лет*
-12.88%
10 лет*
7.91%

BIL

1 день
0.02%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.77%
1 год
3.87%
3 года*
4.64%
5 лет*
3.41%
10 лет*
2.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABR и BIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		-27.11%-36.65%3.16%29.73%-20.73%39.42%10.04%55.19%30.04%26.60%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		1.49%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.74%0.69%

Correlation

The correlation between ABR and BIL is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2007 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arbor Realty Trust, Inc.

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с ABR:
ABR с AGNCABR с NLYABR с STWDABR с BXMTABR с BXABR с LOANABR с PFG
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с VBILBIL с TFLOBIL с TBILBIL с SHY

Доходность на риск

ABR vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABR
Ранг доходности на риск ABR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR: 77
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABR c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABRBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.94
19.71

-20.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.23
174.16

-175.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

87.91

-87.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

355.35

-356.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

2,817.77

-2,819.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABR vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABR на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABR и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABRBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

19.71

-20.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

13.16

-13.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

8.52

-8.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

2.78

-2.73

Просадки

Сравнение просадок ABR и BIL

Максимальная просадка ABR за все время составила -97.76%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABR и BIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABRBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.76%

-0.78%

-96.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.05%

-0.01%

-53.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.96%

-0.01%

-57.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.96%

-0.10%

-57.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.76%

-0.21%

-72.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.96%

0.00%

-57.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.86%

-0.26%

-41.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.77%

0.00%

+26.77%

Волатильность

Сравнение волатильности ABR и BIL

Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) имеет более высокую волатильность в 21.37% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что ABR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABRBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.37%

0.05%

+21.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.44%

0.13%

+33.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.99%

0.20%

+40.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.09%

0.26%

+36.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.39%

0.26%

+40.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABR и BIL

Дивидендная доходность ABR за последние двенадцать месяцев составляет около 20.19%, что больше доходности BIL в 3.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		20.19%17.14%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%11.22%8.33%8.31%8.11%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		3.86%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ABR and BIL have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABR has higher volatility (21.37%) compared to BIL (0.05%). In terms of maximum drawdown, ABR dropped -97.76% vs BIL's -0.78%.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.71 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABR и BIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор