Сравнение ABR с BIL
ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 10 years, ABR returned 7.36%/yr vs 2.23%/yr for BIL. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности ABR и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABR показывает доходность -29.17%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.92%. За последние 10 лет акции ABR превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 7.36% против 2.23% соответственно.
ABR
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- -33.05%
- С начала года
- -29.17%
- 1 год
- -48.44%
- 3 года*
- -22.64%
- 5 лет*
- -12.57%
- 10 лет*
- 7.36%
BIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.78%
- С начала года
- 1.92%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 2.23%
Сравнение доходности по годам ABR и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -29.17% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -20.73% | 39.42% | 10.04% | 55.19% | 30.04% | 26.60% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.92% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Correlation
The correlation between ABR and BIL is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2007 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABR vs. BIL — Ранг доходности на риск
ABR
BIL
Сравнение ABR c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABR | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -20.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -154.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 69.35 | -68.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 349.26 | -350.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 2,476.82 | -2,478.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABR и BIL
Максимальная просадка ABR за все время составила -97.76%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABR и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABR | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.76% | -0.78% | -96.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.51% | -0.01% | -56.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.06% | -0.01% | -61.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.06% | -0.08% | -60.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.76% | -0.21% | -72.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.15% | 0.00% | -59.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.94% | -0.26% | -41.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.49% | 0.00% | +32.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABR и BIL
Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) имеет более высокую волатильность в 10.36% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что ABR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABR | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.36% | 0.07% | +10.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.23% | 0.14% | +34.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.78% | 0.20% | +41.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.28% | 0.26% | +37.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.55% | 0.26% | +40.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABR и BIL
Дивидендная доходность ABR за последние двенадцать месяцев составляет около 20.78%, что больше доходности BIL в 3.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 20.78% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.81% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ABR and BIL have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABR has higher volatility (10.36%) compared to BIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, ABR dropped -97.76% vs BIL's -0.78%.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.02 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABR и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор