Сравнение ABNY с XOMO
ABNY (YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF) and XOMO (YieldMax XOM Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, ABNY returned 1.49% vs 31.56% for XOMO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. ABNY charges 0.99%/yr vs 1.01%/yr for XOMO.
Доходность
Сравнение доходности ABNY и XOMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABNY показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 16.83%.
ABNY
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 11.07%
- 1 год
- 1.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XOMO
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 16.83%
- 6 месяцев
- 19.65%
- 1 год
- 31.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABNY и XOMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ABNY YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF | 1.33% | -2.05% | -9.41% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 16.83% | 6.90% | -2.12% |
Correlation
The correlation between ABNY and XOMO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2024 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABNY vs. XOMO — Ранг доходности на риск
ABNY
XOMO
Сравнение ABNY c XOMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABNY | XOMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.28 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 2.31 | -2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.17 | 6.43 | -6.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABNY | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 1.58 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.38 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок ABNY и XOMO
Максимальная просадка ABNY за все время составила -31.62%, что больше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABNY и XOMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABNY | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.62% | -18.90% | -12.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.87% | -13.73% | -4.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.79% | -10.21% | -4.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.28% | -7.22% | -9.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.00% | 4.92% | +4.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABNY и XOMO
Текущая волатильность для YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) составляет 6.49%, в то время как у YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что ABNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABNY | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 7.49% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.21% | 16.60% | +2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.76% | 20.05% | +4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.15% | 18.93% | +11.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.15% | 18.93% | +11.22% |
Сравнение комиссий ABNY и XOMO
ABNY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABNY и XOMO
Дивидендная доходность ABNY за последние двенадцать месяцев составляет около 50.50%, что больше доходности XOMO в 35.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ABNY YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF | 50.50% | 53.45% | 22.09% | 0.00% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 35.68% | 31.64% | 26.94% | 5.13% |
Часто задаваемые вопросы
ABNY and XOMO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XOMO has higher volatility (7.49%) compared to ABNY (6.49%). In terms of maximum drawdown, ABNY dropped -31.62% vs XOMO's -18.90%.
On 1-year performance, XOMO leads with 31.56% vs 1.49% for ABNY. On fees, ABNY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, ABNY has been the lower-risk option at 6.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XOMO has performed better with a 31.56% return vs 1.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ABNY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for XOMO.
ABNY has the higher dividend yield at 50.50%, compared with 35.68% for XOMO.
Their fees differ too: 0.99% for ABNY and 1.01% for XOMO.
XOMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABNY и XOMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор