PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ABNY с CRSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ABNY и CRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABNY и CRSH


2026 (YTD)20252024
ABNY
YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF
-5.69%-2.05%-9.41%
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF
23.38%-13.40%-51.91%

Доходность по периодам

С начала года, ABNY показывает доходность -5.69%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 23.38%.


ABNY

1 день
-0.51%
1 месяц
-3.09%
С начала года
-5.69%
6 месяцев
2.94%
1 год
0.71%
3 года*
5 лет*
10 лет*

CRSH

1 день
4.23%
1 месяц
7.98%
С начала года
23.38%
6 месяцев
24.05%
1 год
-17.80%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF

YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF

Сравнение комиссий ABNY и CRSH

И ABNY, и CRSH имеют комиссию равную 0.99%.


Доходность на риск

ABNY vs. CRSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ABNY
Ранг доходности на риск ABNY: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABNY: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABNY: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABNY: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABNY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABNY: 1313
Ранг коэф-та Мартина

CRSH
Ранг доходности на риск CRSH: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSH: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSH: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSH: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSH: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSH: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABNY c CRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ABNYCRSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

-0.42

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

-0.34

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

0.96

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

-0.43

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.23

-0.59

+0.82

ABNY vs. CRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABNY на текущий момент составляет 0.02, что выше коэффициента Шарпа CRSH равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABNY и CRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ABNYCRSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

-0.42

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.31

-0.61

+0.30

Корреляция

Корреляция между ABNY и CRSH составляет -0.31. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ABNY и CRSH

Дивидендная доходность ABNY за последние двенадцать месяцев составляет около 55.89%, что меньше доходности CRSH в 98.97%


Просадки

Сравнение просадок ABNY и CRSH

Максимальная просадка ABNY за все время составила -31.62%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABNY и CRSH.


Загрузка...

Показатели просадок


ABNYCRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.62%

-63.68%

+32.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.87%

-48.16%

+30.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.70%

-51.46%

+30.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.45%

-41.93%

+25.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.13%

35.29%

-26.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ABNY и CRSH

YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) с волатильностью 8.50%. Это указывает на то, что ABNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ABNYCRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.03%

8.50%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.62%

23.60%

-4.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.40%

42.50%

-13.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.82%

48.42%

-17.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.82%

48.42%

-17.60%