Сравнение ABNY с CRSH
ABNY (YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF) and CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, ABNY returned 0.08% vs -14.55% for CRSH. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ABNY и CRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABNY показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 9.04%.
ABNY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 3.37%
- С начала года
- 0.90%
- 1 год
- 0.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRSH
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 2.02%
- 6 месяцев
- 6.77%
- С начала года
- 9.04%
- 1 год
- -14.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABNY и CRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ABNY YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF | 0.90% | -2.05% | -9.52% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 9.04% | -13.40% | -52.75% |
Correlation
The correlation between ABNY and CRSH is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2024 г. | -0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABNY vs. CRSH — Ранг доходности на риск
ABNY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CRSH
Сравнение ABNY c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABNY | CRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.96 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | -0.46 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.25 | -0.72 | +0.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABNY и CRSH
Максимальная просадка ABNY за все время составила -31.62%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABNY и CRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABNY | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.62% | -63.68% | +32.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.87% | -31.54% | +13.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.16% | -57.10% | +41.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.23% | -43.82% | +27.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.00% | 20.35% | -11.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABNY и CRSH
Текущая волатильность для YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) составляет 5.56%, в то время как у YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) волатильность равна 13.48%. Это указывает на то, что ABNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABNY | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 13.48% | -7.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.03% | 24.78% | -5.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.53% | 36.10% | -11.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.88% | 47.27% | -17.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.88% | 47.27% | -17.39% |
Сравнение комиссий ABNY и CRSH
И ABNY, и CRSH имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABNY и CRSH
ABNY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 82.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ABNY YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF | 47.58% | 53.45% | 22.09% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 82.36% | 138.78% | 94.25% |
Часто задаваемые вопросы
ABNY and CRSH have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRSH has higher volatility (13.48%) compared to ABNY (5.56%). In terms of maximum drawdown, ABNY dropped -31.62% vs CRSH's -63.68%.
On 1-year performance, ABNY leads with 0.08% vs -14.55% for CRSH. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, ABNY has been the lower-risk option at 5.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ABNY has performed better with a 0.08% return vs -14.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ABNY and CRSH have the same expense ratio: 0.99% per year.
CRSH has the higher dividend yield at 82.36%, compared with 47.58% for ABNY.
ABNY currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABNY и CRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор