Сравнение ABNY с QRMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI).
ABNY и QRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ABNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г.. QRMI - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности ABNY и QRMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABNY и QRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ABNY YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF | -5.69% | -2.05% | -9.41% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | -2.50% | 3.76% | 9.86% |
Доходность по периодам
С начала года, ABNY показывает доходность -5.69%, что значительно ниже, чем у QRMI с доходностью -2.50%.
ABNY
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- -5.69%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 0.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QRMI
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -2.50%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABNY и QRMI
ABNY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QRMI в 0.60%.
Доходность на риск
ABNY vs. QRMI — Ранг доходности на риск
ABNY
QRMI
Сравнение ABNY c QRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABNY | QRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 0.36 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.23 | 0.55 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.08 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 0.55 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.23 | 1.59 | -1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABNY | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 0.36 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 0.09 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между ABNY и QRMI составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABNY и QRMI
Дивидендная доходность ABNY за последние двенадцать месяцев составляет около 55.89%, что больше доходности QRMI в 12.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ABNY YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF | 55.89% | 53.45% | 22.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 12.66% | 12.28% | 11.80% | 12.44% | 10.65% | 3.36% |
Просадки
Сравнение просадок ABNY и QRMI
Максимальная просадка ABNY за все время составила -31.62%, что больше максимальной просадки QRMI в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABNY и QRMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABNY | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.62% | -20.95% | -10.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.87% | -5.04% | -12.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.70% | -3.54% | -17.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.45% | -8.25% | -8.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.13% | 1.74% | +7.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABNY и QRMI
YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что ABNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABNY | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.03% | 3.02% | +6.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.62% | 4.93% | +13.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.40% | 7.77% | +21.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.82% | 8.46% | +22.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.82% | 8.46% | +22.36% |