Сравнение ABNY с QRMI
ABNY (YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF) and QRMI (Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF) are both exchange-traded funds - ABNY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while QRMI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past year, ABNY returned 1.49% vs 9.82% for QRMI. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. ABNY charges 0.99%/yr vs 0.60%/yr for QRMI.
Доходность
Сравнение доходности ABNY и QRMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABNY показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у QRMI с доходностью 2.50%.
ABNY
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 11.07%
- 1 год
- 1.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QRMI
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- 9.82%
- 3 года*
- 7.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABNY и QRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ABNY YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF | 1.33% | -2.05% | -9.41% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 2.50% | 3.76% | 9.86% |
Correlation
The correlation between ABNY and QRMI is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2024 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABNY vs. QRMI — Ранг доходности на риск
ABNY
QRMI
Сравнение ABNY c QRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABNY | QRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.35 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 1.96 | -1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.17 | 8.60 | -8.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABNY | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 1.72 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.22 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок ABNY и QRMI
Максимальная просадка ABNY за все время составила -31.62%, что больше максимальной просадки QRMI в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABNY и QRMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABNY | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.62% | -20.95% | -10.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.87% | -5.04% | -12.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.79% | -0.10% | -14.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.28% | -7.98% | -8.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.00% | 1.14% | +7.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABNY и QRMI
YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что ABNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABNY | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 0.67% | +5.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.21% | 4.43% | +14.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.76% | 5.72% | +19.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.15% | 8.33% | +21.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.15% | 8.33% | +21.82% |
Сравнение комиссий ABNY и QRMI
ABNY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QRMI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABNY и QRMI
Дивидендная доходность ABNY за последние двенадцать месяцев составляет около 50.50%, что больше доходности QRMI в 12.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ABNY YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF | 50.50% | 53.45% | 22.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 12.20% | 12.28% | 11.80% | 12.44% | 10.65% | 3.36% |
Часто задаваемые вопросы
ABNY and QRMI have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABNY has higher volatility (6.49%) compared to QRMI (0.67%). In terms of maximum drawdown, ABNY dropped -31.62% vs QRMI's -20.95%.
On 1-year performance, QRMI leads with 9.82% vs 1.49% for ABNY. On fees, QRMI is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QRMI has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QRMI has performed better with a 9.82% return vs 1.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QRMI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for ABNY.
ABNY has the higher dividend yield at 50.50%, compared with 12.20% for QRMI.
ABNY is categorized as Derivative Income, while QRMI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: YieldMax and Global X. Their fees differ too: 0.99% for ABNY and 0.60% for QRMI.
QRMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABNY и QRMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор