Сравнение ABNY с PAPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI).
ABNY и PAPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ABNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г.. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ABNY и PAPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABNY и PAPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ABNY YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF | -5.21% | -2.05% | -9.41% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 8.23% | 6.33% | 4.11% |
Доходность по периодам
С начала года, ABNY показывает доходность -5.21%, что значительно ниже, чем у PAPI с доходностью 8.23%.
ABNY
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -5.21%
- 6 месяцев
- 4.40%
- 1 год
- 2.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAPI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 9.24%
- 1 год
- 11.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABNY и PAPI
ABNY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.
Доходность на риск
ABNY vs. PAPI — Ранг доходности на риск
ABNY
PAPI
Сравнение ABNY c PAPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABNY | PAPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 0.81 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 1.22 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.16 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 0.98 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.22 | 4.19 | -3.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABNY | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 0.81 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | 1.01 | -1.32 |
Корреляция
Корреляция между ABNY и PAPI составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABNY и PAPI
Дивидендная доходность ABNY за последние двенадцать месяцев составляет около 55.60%, что больше доходности PAPI в 7.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ABNY YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF | 55.60% | 53.45% | 22.09% | 0.00% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.51% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок ABNY и PAPI
Максимальная просадка ABNY за все время составила -31.62%, что больше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABNY и PAPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABNY | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.62% | -14.27% | -17.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.87% | -11.59% | -6.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.29% | -2.89% | -17.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.44% | -2.57% | -13.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.11% | 2.73% | +6.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABNY и PAPI
YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что ABNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABNY | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.03% | 3.14% | +5.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.64% | 7.50% | +11.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.40% | 14.11% | +15.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.85% | 11.95% | +18.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.85% | 11.95% | +18.90% |