Сравнение ABM с PH
ABM (ABM Industries Incorporated) and PH (Parker-Hannifin Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ABM in Specialty Business Services, PH in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, ABM returned 3.34%/yr vs 24.75%/yr for PH. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABM и PH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABM показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у PH с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции ABM уступали акциям PH по среднегодовой доходности: 3.34% против 24.75% соответственно.
ABM
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 5.55%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- -2.77%
- 1 год
- -6.64%
- 3 года*
- -0.78%
- 5 лет*
- -0.65%
- 10 лет*
- 3.34%
PH
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 32.71%
- 3 года*
- 36.81%
- 5 лет*
- 25.26%
- 10 лет*
- 24.75%
Сравнение доходности по годам ABM и PH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABM ABM Industries Incorporated | 1.73% | -15.53% | 16.35% | 3.04% | 10.73% | 9.81% | 2.14% | 20.39% | -13.05% | -6.13% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.89% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
Correlation
The correlation between ABM and PH is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 1985 г. | 0.34 |
The correlation between ABM and PH shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.47 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ABM:
$2.51B
PH:
$113.04B
ABM:
$2.59
PH:
$27.11
ABM:
16.37
PH:
32.58
ABM:
0.50
PH:
1.37
ABM:
0.29
PH:
5.40
ABM:
1.43
PH:
7.26
ABM:
$9.05B
PH:
$20.99B
ABM:
$1.04B
PH:
$7.81B
ABM:
$398.40M
PH:
$5.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABM vs. PH — Ранг доходности на риск
ABM
PH
Сравнение ABM c PH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABM Industries Incorporated (ABM) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABM | PH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.24 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 1.70 | -1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 5.17 | -5.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABM | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 1.34 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.89 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.78 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.44 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок ABM и PH
Максимальная просадка ABM за все время составила -59.64%, что меньше максимальной просадки PH в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABM и PH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABM | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.64% | -66.92% | +7.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.78% | -19.34% | -4.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.37% | -26.79% | -7.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.37% | -28.64% | -5.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.00% | -54.68% | +2.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.96% | -13.48% | -11.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.82% | -15.33% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.19% | 6.34% | +5.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABM и PH
ABM Industries Incorporated (ABM) имеет более высокую волатильность в 9.24% по сравнению с Parker-Hannifin Corporation (PH) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что ABM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABM | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.24% | 5.59% | +3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.35% | 18.60% | +3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.65% | 24.62% | +3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.96% | 28.61% | +2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.80% | 31.69% | +2.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABM и PH
Дивидендная доходность ABM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности PH в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABM ABM Industries Incorporated | 2.62% | 2.51% | 1.76% | 1.96% | 1.76% | 1.86% | 1.47% | 2.40% | 2.18% | 1.80% | 1.62% | 1.69% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.84% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABM и PH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ABM Industries Incorporated и Parker-Hannifin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABM и PH
ABM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила о валовой прибыли в 277.00M при выручке в 2.29B, что соответствует валовой рентабельности в 12.1%.
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
ABM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила об операционной прибыли в 86.90M при выручке в 2.29B, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
ABM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила о чистой прибыли в 43.10M при выручке в 2.29B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
Часто задаваемые вопросы
ABM and PH have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABM has higher volatility (9.24%) compared to PH (5.59%). In terms of maximum drawdown, ABM dropped -59.64% vs PH's -66.92%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABM и PH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор