Сравнение ABM с PEP
ABM (ABM Industries Incorporated) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. ABM operates in Specialty Business Services (Industrials), while PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ABM returned 4.41%/yr vs 5.36%/yr for PEP. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABM и PEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABM показывает доходность 13.98%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции ABM уступали акциям PEP по среднегодовой доходности: 4.41% против 5.36% соответственно.
ABM
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 7.68%
- 6 месяцев
- 5.83%
- С начала года
- 13.98%
- 1 год
- 1.61%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 4.41%
- Всё время*
- 9.32%
PEP
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -4.62%
- 6 месяцев
- -5.61%
- С начала года
- -3.77%
- 1 год
- -1.69%
- 3 года*
- -7.52%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 5.36%
- Всё время*
- 9.54%
Сравнение доходности по годам ABM и PEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABM ABM Industries Incorporated | 13.98% | -15.53% | 16.35% | 3.04% | 10.73% | 9.81% | 2.14% | 20.39% | -13.05% | -6.13% |
PEP PepsiCo, Inc. | -3.77% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
Correlation
The correlation between ABM and PEP is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 1984 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
ABM:
$2.77B
PEP:
$185.04B
ABM:
$2.59
PEP:
$7.65
ABM:
18.22
PEP:
17.71
ABM:
0.56
PEP:
6.13
ABM:
0.32
PEP:
1.92
ABM:
1.60
PEP:
8.39
ABM:
$9.05B
PEP:
$96.90B
ABM:
$1.04B
PEP:
$52.29B
ABM:
$398.40M
PEP:
$18.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABM vs. PEP — Ранг доходности на риск
ABM
PEP
Сравнение ABM c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABM Industries Incorporated (ABM) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABM | PEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.00 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | -0.09 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | -0.21 | +0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABM и PEP
Максимальная просадка ABM за все время составила -59.64%, что меньше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABM и PEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABM | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.64% | -73.92% | +14.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.78% | -19.03% | -4.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.37% | -29.17% | -5.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.37% | -30.32% | -4.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.00% | -30.32% | -21.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.93% | -22.77% | +6.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.83% | -13.66% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.31% | 8.07% | +4.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABM и PEP
Текущая волатильность для ABM Industries Incorporated (ABM) составляет 6.33%, в то время как у PepsiCo, Inc. (PEP) волатильность равна 8.71%. Это указывает на то, что ABM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABM | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 8.71% | -2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.78% | 16.57% | +3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.71% | 21.63% | +6.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.97% | 18.77% | +12.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.89% | 19.84% | +14.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABM и PEP
Дивидендная доходность ABM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности PEP в 4.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABM ABM Industries Incorporated | 2.40% | 2.51% | 1.76% | 1.96% | 1.76% | 1.86% | 1.47% | 2.40% | 2.18% | 1.80% | 1.62% | 1.69% |
PEP PepsiCo, Inc. | 4.24% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABM и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ABM Industries Incorporated и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABM и PEP
ABM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила о валовой прибыли в 277.00M при выручке в 2.29B, что соответствует валовой рентабельности в 12.1%.
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.11B при выручке в 24.18B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
ABM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила об операционной прибыли в 86.90M при выручке в 2.29B, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 24.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
ABM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила о чистой прибыли в 43.10M при выручке в 2.29B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00B при выручке в 24.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
ABM and PEP have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEP has higher volatility (8.71%) compared to ABM (6.33%). In terms of maximum drawdown, ABM dropped -59.64% vs PEP's -73.92%.
ABM currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABM и PEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор