Сравнение ABM с NFG
ABM (ABM Industries Incorporated) and NFG (National Fuel Gas Company) are both stocks. ABM operates in Specialty Business Services (Industrials), while NFG operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, ABM returned 4.41%/yr vs 7.16%/yr for NFG. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABM и NFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABM показывает доходность 13.98%, что значительно выше, чем у NFG с доходностью 2.67%. За последние 10 лет акции ABM уступали акциям NFG по среднегодовой доходности: 4.41% против 7.16% соответственно.
ABM
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 7.68%
- 6 месяцев
- 5.83%
- С начала года
- 13.98%
- 1 год
- 1.61%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 4.41%
- Всё время*
- 9.32%
NFG
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 7.70%
- 6 месяцев
- 1.22%
- С начала года
- 2.67%
- 1 год
- -6.67%
- 3 года*
- 19.72%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- 7.16%
- Всё время*
- 9.45%
Сравнение доходности по годам ABM и NFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABM ABM Industries Incorporated | 13.98% | -15.53% | 16.35% | 3.04% | 10.73% | 9.81% | 2.14% | 20.39% | -13.05% | -6.13% |
NFG National Fuel Gas Company | 2.67% | 35.31% | 25.38% | -17.71% | 1.87% | 60.66% | -7.58% | -5.94% | -3.74% | -0.20% |
Correlation
The correlation between ABM and NFG is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 1987 г. | 0.28 |
The correlation between ABM and NFG shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ABM:
$2.77B
NFG:
$7.71B
ABM:
$2.59
NFG:
$7.44
ABM:
18.22
NFG:
10.91
ABM:
0.56
NFG:
0.08
ABM:
0.32
NFG:
7.58
ABM:
1.60
NFG:
1.99
ABM:
$9.05B
NFG:
$988.24M
ABM:
$1.04B
NFG:
$576.67M
ABM:
$398.40M
NFG:
$1.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABM vs. NFG — Ранг доходности на риск
ABM
NFG
Сравнение ABM c NFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABM Industries Incorporated (ABM) и National Fuel Gas Company (NFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABM | NFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.96 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | -0.32 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | -0.60 | +0.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABM и NFG
Максимальная просадка ABM за все время составила -59.64%, что больше максимальной просадки NFG в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABM и NFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABM | NFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.64% | -55.49% | -4.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.78% | -20.93% | -2.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.37% | -20.93% | -13.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.37% | -35.74% | +1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.00% | -44.28% | -7.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.93% | -14.84% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.83% | -14.35% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.31% | 11.15% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABM и NFG
ABM Industries Incorporated (ABM) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с National Fuel Gas Company (NFG) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что ABM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABM | NFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 5.90% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.78% | 14.42% | +5.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.71% | 19.43% | +8.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.97% | 22.21% | +8.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.89% | 24.05% | +9.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABM и NFG
Дивидендная доходность ABM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности NFG в 2.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABM ABM Industries Incorporated | 2.40% | 2.51% | 1.76% | 1.96% | 1.76% | 1.86% | 1.47% | 2.40% | 2.18% | 1.80% | 1.62% | 1.69% |
NFG National Fuel Gas Company | 2.66% | 2.65% | 3.36% | 3.91% | 2.97% | 2.83% | 4.30% | 3.72% | 3.30% | 3.00% | 2.84% | 3.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABM и NFG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ABM Industries Incorporated и National Fuel Gas Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABM и NFG
ABM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила о валовой прибыли в 277.00M при выручке в 2.29B, что соответствует валовой рентабельности в 12.1%.
NFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о валовой прибыли в -300.89M при выручке в -651.51M, что соответствует валовой рентабельности в 46.2%.
ABM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила об операционной прибыли в 86.90M при выручке в 2.29B, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.
NFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила об операционной прибыли в 347.14M при выручке в -651.51M, что соответствует операционной рентабельности -53.3%.
ABM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила о чистой прибыли в 43.10M при выручке в 2.29B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
NFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о чистой прибыли в 247.67M при выручке в -651.51M, что соответствует чистой рентабельности -38.0%.
Часто задаваемые вопросы
ABM and NFG have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABM has higher volatility (6.33%) compared to NFG (5.90%). In terms of maximum drawdown, ABM dropped -59.64% vs NFG's -55.49%.
ABM currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABM и NFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор