Сравнение ABM с NDSN
ABM (ABM Industries Incorporated) and NDSN (Nordson Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ABM in Specialty Business Services, NDSN in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, ABM returned 3.34%/yr vs 13.93%/yr for NDSN. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABM и NDSN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABM показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у NDSN с доходностью 17.74%. За последние 10 лет акции ABM уступали акциям NDSN по среднегодовой доходности: 3.34% против 13.93% соответственно.
ABM
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 5.55%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- -2.77%
- 1 год
- -6.64%
- 3 года*
- -0.78%
- 5 лет*
- -0.65%
- 10 лет*
- 3.34%
NDSN
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 17.74%
- 6 месяцев
- 21.16%
- 1 год
- 33.24%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- 6.07%
- 10 лет*
- 13.93%
Сравнение доходности по годам ABM и NDSN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABM ABM Industries Incorporated | 1.73% | -15.53% | 16.35% | 3.04% | 10.73% | 9.81% | 2.14% | 20.39% | -13.05% | -6.13% |
NDSN Nordson Corporation | 17.74% | 17.03% | -20.15% | 12.39% | -5.93% | 28.09% | 24.45% | 37.88% | -17.65% | 31.83% |
Correlation
The correlation between ABM and NDSN is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.38 |
The correlation between ABM and NDSN shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ABM:
$2.51B
NDSN:
$15.84B
ABM:
$2.59
NDSN:
$9.36
ABM:
16.37
NDSN:
30.15
ABM:
0.50
NDSN:
11.82
ABM:
0.29
NDSN:
5.48
ABM:
1.43
NDSN:
4.95
ABM:
$9.05B
NDSN:
$2.90B
ABM:
$1.04B
NDSN:
$1.60B
ABM:
$398.40M
NDSN:
$744.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABM vs. NDSN — Ранг доходности на риск
ABM
NDSN
Сравнение ABM c NDSN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABM Industries Incorporated (ABM) и Nordson Corporation (NDSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABM | NDSN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.27 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 2.36 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 7.57 | -8.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABM | NDSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 1.61 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.25 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.49 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.38 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок ABM и NDSN
Максимальная просадка ABM за все время составила -59.64%, что меньше максимальной просадки NDSN в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABM и NDSN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABM | NDSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.64% | -73.62% | +13.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.78% | -14.15% | -9.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.37% | -39.15% | +4.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.37% | -39.15% | +4.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.00% | -44.24% | -7.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.96% | -5.42% | -19.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.82% | -13.25% | -1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.19% | 4.40% | +7.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABM и NDSN
ABM Industries Incorporated (ABM) имеет более высокую волатильность в 9.24% по сравнению с Nordson Corporation (NDSN) с волатильностью 6.53%. Это указывает на то, что ABM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NDSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABM | NDSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.24% | 6.53% | +2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.35% | 15.06% | +7.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.65% | 20.84% | +6.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.96% | 24.66% | +6.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.80% | 28.43% | +5.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABM и NDSN
Дивидендная доходность ABM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности NDSN в 1.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABM ABM Industries Incorporated | 2.62% | 2.51% | 1.76% | 1.96% | 1.76% | 1.86% | 1.47% | 2.40% | 2.18% | 1.80% | 1.62% | 1.69% |
NDSN Nordson Corporation | 1.15% | 1.66% | 1.02% | 1.01% | 0.98% | 0.71% | 0.77% | 0.90% | 1.09% | 0.78% | 0.91% | 1.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABM и NDSN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ABM Industries Incorporated и Nordson Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABM и NDSN
ABM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила о валовой прибыли в 277.00M при выручке в 2.29B, что соответствует валовой рентабельности в 12.1%.
NDSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordson Corporation сообщила о валовой прибыли в 404.08M при выручке в 740.85M, что соответствует валовой рентабельности в 54.5%.
ABM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила об операционной прибыли в 86.90M при выручке в 2.29B, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.
NDSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordson Corporation сообщила об операционной прибыли в 197.20M при выручке в 740.85M, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
ABM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила о чистой прибыли в 43.10M при выручке в 2.29B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
NDSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordson Corporation сообщила о чистой прибыли в 117.32M при выручке в 740.85M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
Часто задаваемые вопросы
ABM and NDSN have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABM has higher volatility (9.24%) compared to NDSN (6.53%). In terms of maximum drawdown, ABM dropped -59.64% vs NDSN's -73.62%.
NDSN currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABM и NDSN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор