Сравнение ABM с GWW
ABM (ABM Industries Incorporated) and GWW (W.W. Grainger, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ABM in Specialty Business Services, GWW in Industrial Distribution. Over the past 10 years, ABM returned 3.34%/yr vs 21.17%/yr for GWW. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABM и GWW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABM показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у GWW с доходностью 29.79%. За последние 10 лет акции ABM уступали акциям GWW по среднегодовой доходности: 3.34% против 21.17% соответственно.
ABM
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 5.55%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- -2.77%
- 1 год
- -6.64%
- 3 года*
- -0.78%
- 5 лет*
- -0.65%
- 10 лет*
- 3.34%
GWW
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 5.96%
- С начала года
- 29.79%
- 6 месяцев
- 36.56%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- 23.74%
- 5 лет*
- 24.53%
- 10 лет*
- 21.17%
Сравнение доходности по годам ABM и GWW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABM ABM Industries Incorporated | 1.73% | -15.53% | 16.35% | 3.04% | 10.73% | 9.81% | 2.14% | 20.39% | -13.05% | -6.13% |
GWW W.W. Grainger, Inc. | 29.79% | -3.41% | 28.21% | 50.53% | 8.75% | 28.80% | 22.85% | 22.25% | 21.69% | 4.35% |
Correlation
The correlation between ABM and GWW is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 1984 г. | 0.31 |
The correlation between ABM and GWW shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ABM:
$2.51B
GWW:
$61.84B
ABM:
$2.59
GWW:
$37.26
ABM:
16.37
GWW:
35.01
ABM:
0.50
GWW:
2.02
ABM:
0.29
GWW:
3.39
ABM:
1.43
GWW:
15.73
ABM:
$9.05B
GWW:
$18.38B
ABM:
$1.04B
GWW:
$7.20B
ABM:
$398.40M
GWW:
$2.82B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABM vs. GWW — Ранг доходности на риск
ABM
GWW
Сравнение ABM c GWW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABM Industries Incorporated (ABM) и W.W. Grainger, Inc. (GWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABM | GWW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.18 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 1.36 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 2.60 | -3.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABM | GWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 0.82 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 1.00 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.74 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.56 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок ABM и GWW
Максимальная просадка ABM за все время составила -59.64%, что больше максимальной просадки GWW в -56.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABM и GWW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABM | GWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.64% | -56.73% | -2.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.78% | -15.00% | -8.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.37% | -24.50% | -9.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.37% | -24.50% | -9.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.00% | -41.60% | -10.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.96% | 0.00% | -24.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.82% | -11.01% | -3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.19% | 8.29% | +3.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABM и GWW
ABM Industries Incorporated (ABM) имеет более высокую волатильность в 9.24% по сравнению с W.W. Grainger, Inc. (GWW) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что ABM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABM | GWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.24% | 4.56% | +4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.35% | 18.19% | +4.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.65% | 24.80% | +2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.96% | 24.67% | +6.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.80% | 28.54% | +5.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABM и GWW
Дивидендная доходность ABM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности GWW в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABM ABM Industries Incorporated | 2.62% | 2.51% | 1.76% | 1.96% | 1.76% | 1.86% | 1.47% | 2.40% | 2.18% | 1.80% | 1.62% | 1.69% |
GWW W.W. Grainger, Inc. | 0.71% | 0.88% | 0.76% | 0.88% | 1.22% | 1.23% | 1.45% | 1.68% | 1.90% | 2.14% | 2.08% | 2.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABM и GWW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ABM Industries Incorporated и W.W. Grainger, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABM и GWW
ABM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила о валовой прибыли в 277.00M при выручке в 2.29B, что соответствует валовой рентабельности в 12.1%.
GWW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.90B при выручке в 4.74B, что соответствует валовой рентабельности в 40.0%.
ABM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила об операционной прибыли в 86.90M при выручке в 2.29B, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.
GWW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила об операционной прибыли в 793.00M при выручке в 4.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.
ABM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила о чистой прибыли в 43.10M при выручке в 2.29B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
GWW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о чистой прибыли в 555.00M при выручке в 4.74B, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
Часто задаваемые вопросы
ABM and GWW have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABM has higher volatility (9.24%) compared to GWW (4.56%). In terms of maximum drawdown, ABM dropped -59.64% vs GWW's -56.73%.
GWW currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABM и GWW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор