Сравнение ABLOX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
ABLOX управляется Alger. Фонд был запущен 4 сент. 1989 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности ABLOX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABLOX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABLOX Alger Balanced Portfolio Fund | -1.15% | 16.03% | 17.06% | 17.44% | -11.40% | 19.17% | 10.23% | 19.50% | -3.31% | 15.46% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, ABLOX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции ABLOX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 9.86% против 7.28% соответственно.
ABLOX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 14.91%
- 5 лет*
- 9.65%
- 10 лет*
- 9.86%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABLOX и TPDAX
ABLOX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
ABLOX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
ABLOX
TPDAX
Сравнение ABLOX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABLOX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 2.18 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 2.82 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.41 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 3.59 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | 13.57 | -3.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABLOX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 2.18 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.96 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.74 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.59 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между ABLOX и TPDAX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABLOX и TPDAX
Дивидендная доходность ABLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.88%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABLOX Alger Balanced Portfolio Fund | 13.88% | 13.72% | 0.18% | 1.72% | 5.99% | 3.65% | 1.55% | 3.95% | 21.77% | 2.83% | 0.00% | 2.12% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ABLOX и TPDAX
Максимальная просадка ABLOX за все время составила -43.31%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABLOX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABLOX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.31% | -22.29% | -21.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.64% | -7.58% | -1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.34% | -17.58% | +0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.96% | -22.29% | -0.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.17% | -4.97% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.91% | -4.94% | -1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 2.01% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABLOX и TPDAX
Текущая волатильность для Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) составляет 3.98%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что ABLOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABLOX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 4.40% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.32% | 9.86% | -2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.87% | 12.29% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.12% | 10.14% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.86% | 9.87% | +1.99% |