Сравнение ABLOX с STDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).
ABLOX управляется Alger. Фонд был запущен 4 сент. 1989 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности ABLOX и STDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABLOX и STDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABLOX Alger Balanced Portfolio Fund | -1.15% | 16.03% | 17.06% | 17.44% | -11.40% | 19.17% | 10.23% | 19.50% | -3.31% | 15.46% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 0.45% | 4.46% | 5.35% | 4.45% | -1.58% | 1.56% | -19.54% | 19.83% | -3.32% | 9.70% |
Доходность по периодам
С начала года, ABLOX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у STDAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции ABLOX превзошли акции STDAX по среднегодовой доходности: 9.86% против 2.53% соответственно.
ABLOX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 14.91%
- 5 лет*
- 9.65%
- 10 лет*
- 9.86%
STDAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 2.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABLOX и STDAX
ABLOX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии STDAX в 0.35%.
Доходность на риск
ABLOX vs. STDAX — Ранг доходности на риск
ABLOX
STDAX
Сравнение ABLOX c STDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABLOX | STDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 4.33 | -2.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 7.27 | -5.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 2.54 | -1.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 6.81 | -4.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | 32.75 | -22.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABLOX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 4.33 | -2.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 1.43 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.38 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | -0.00 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между ABLOX и STDAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABLOX и STDAX
Дивидендная доходность ABLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.88%, что больше доходности STDAX в 4.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABLOX Alger Balanced Portfolio Fund | 13.88% | 13.72% | 0.18% | 1.72% | 5.99% | 3.65% | 1.55% | 3.95% | 21.77% | 2.83% | 0.00% | 2.12% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 4.47% | 4.49% | 4.97% | 4.77% | 3.54% | 0.87% | 1.71% | 5.19% | 8.53% | 6.92% | 10.19% | 3.84% |
Просадки
Сравнение просадок ABLOX и STDAX
Максимальная просадка ABLOX за все время составила -43.31%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABLOX и STDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABLOX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.31% | -76.81% | +33.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.64% | -0.59% | -8.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.34% | -2.91% | -14.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.96% | -26.89% | +3.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.17% | -9.47% | +5.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.91% | -31.94% | +25.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 0.12% | +1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABLOX и STDAX
Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что ABLOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABLOX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 0.40% | +3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.32% | 0.64% | +6.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.87% | 0.93% | +11.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.12% | 1.95% | +10.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.86% | 6.69% | +5.17% |