PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABLOX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABLOX с PALDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

ABLOX управляется Alger. Фонд был запущен 4 сент. 1989 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ABLOX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABLOX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABLOX
Alger Balanced Portfolio Fund		-1.15%16.03%17.06%17.44%-11.40%19.17%10.23%19.50%-3.31%5.16%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-1.78%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, ABLOX показывает доходность -1.15%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -1.78%.

ABLOX

1 день
2.11%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
1.15%
1 год
17.12%
3 года*
14.91%
5 лет*
9.65%
10 лет*
9.86%

PALDX

1 день
1.92%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.52%
1 год
14.14%
3 года*
14.44%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Balanced Portfolio Fund

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с ABLOX:
ABLOX с ALBAXABLOX с AMBFXABLOX с BERIXABLOX с CONWXABLOX с IOEZXABLOX с PMAIXABLOX с TSAIX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с IBALX

Сравнение комиссий ABLOX и PALDX

ABLOX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

ABLOX
Alger Balanced Portfolio Fund
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

ABLOX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABLOX
Ранг доходности на риск ABLOX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABLOX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABLOX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABLOX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABLOX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABLOX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABLOX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABLOXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.26

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.86

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.28

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.82

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

8.67

+1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABLOX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABLOX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABLOX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABLOXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.26

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.68

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.73

-0.25

Корреляция

Корреляция между ABLOX и PALDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABLOX и PALDX

Дивидендная доходность ABLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.88%, что больше доходности PALDX в 5.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABLOX
Alger Balanced Portfolio Fund		13.88%13.72%0.18%1.72%5.99%3.65%1.55%3.95%21.77%2.83%0.00%2.12%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.52%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ABLOX и PALDX

Максимальная просадка ABLOX за все время составила -43.31%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABLOX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

ABLOXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.31%

-26.16%

-17.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-8.20%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.34%

-20.47%

+3.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-4.16%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.91%

-4.16%

-2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.72%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ABLOX и PALDX

Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что ABLOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABLOXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

3.74%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

6.16%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.87%

11.65%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.12%

12.11%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.86%

12.76%

-0.90%