PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABLOX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABLOX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

ABLOX управляется Alger. Фонд был запущен 4 сент. 1989 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности ABLOX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABLOX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABLOX
Alger Balanced Portfolio Fund		-1.15%16.03%17.06%17.44%-11.40%19.17%10.23%19.50%-3.31%15.46%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, ABLOX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции ABLOX превзошли акции CONWX по среднегодовой доходности: 9.86% против 8.70% соответственно.

ABLOX

1 день
2.11%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
1.15%
1 год
17.12%
3 года*
14.91%
5 лет*
9.65%
10 лет*
9.86%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Balanced Portfolio Fund

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с ABLOX:
ABLOX с AMBFXABLOX с BERIXABLOX с PMAIXABLOX с TSAIXABLOX с AAAAXABLOX с ACAAXABLOX с ALAFX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий ABLOX и CONWX

ABLOX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
ABLOX
Alger Balanced Portfolio Fund

Доходность на риск

ABLOX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABLOX
Ранг доходности на риск ABLOX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABLOX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABLOX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABLOX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABLOX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABLOX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABLOX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABLOXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.71

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

2.37

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

2.21

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

12.51

-2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABLOX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABLOX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONWX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABLOX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABLOXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.71

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.74

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.78

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.79

-0.32

Корреляция

Корреляция между ABLOX и CONWX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABLOX и CONWX

Дивидендная доходность ABLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.88%, что больше доходности CONWX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABLOX
Alger Balanced Portfolio Fund		13.88%13.72%0.18%1.72%5.99%3.65%1.55%3.95%21.77%2.83%0.00%2.12%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ABLOX и CONWX

Максимальная просадка ABLOX за все время составила -43.31%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABLOX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

ABLOXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.31%

-26.09%

-17.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-8.60%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.34%

-12.49%

-4.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.96%

-26.09%

+3.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-1.27%

-2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.91%

-2.78%

-4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.52%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ABLOX и CONWX

Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что ABLOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABLOXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

2.25%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

5.47%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.87%

10.70%

+2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.12%

10.27%

+1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.86%

11.16%

+0.70%