Сравнение ABLOX с BWBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX).
ABLOX управляется Alger. Фонд был запущен 4 сент. 1989 г.. BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности ABLOX и BWBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABLOX и BWBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABLOX Alger Balanced Portfolio Fund | -1.15% | 16.03% | 17.06% | 17.44% | -11.40% | 19.17% | 10.23% | 19.50% | -2.85% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | -7.42% | 10.23% | 19.62% | 25.77% | -32.58% | 14.76% | 62.85% | 36.41% | -12.02% |
Доходность по периодам
С начала года, ABLOX показывает доходность -1.15%, что значительно выше, чем у BWBIX с доходностью -7.42%.
ABLOX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 14.91%
- 5 лет*
- 9.65%
- 10 лет*
- 9.86%
BWBIX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABLOX и BWBIX
ABLOX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%.
Доходность на риск
ABLOX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск
ABLOX
BWBIX
Сравнение ABLOX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABLOX | BWBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 0.54 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 0.95 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.13 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 0.86 | +1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | 3.22 | +6.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABLOX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 0.54 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.14 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.49 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между ABLOX и BWBIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABLOX и BWBIX
Дивидендная доходность ABLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.88%, что больше доходности BWBIX в 8.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABLOX Alger Balanced Portfolio Fund | 13.88% | 13.72% | 0.18% | 1.72% | 5.99% | 3.65% | 1.55% | 3.95% | 21.77% | 2.83% | 0.00% | 2.12% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 8.22% | 7.61% | 0.77% | 0.06% | 3.21% | 3.75% | 1.24% | 3.51% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ABLOX и BWBIX
Максимальная просадка ABLOX за все время составила -43.31%, что больше максимальной просадки BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABLOX и BWBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABLOX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.31% | -39.14% | -4.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.64% | -12.76% | +4.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.34% | -39.14% | +21.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.17% | -9.26% | +5.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.91% | -11.88% | +4.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 3.41% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABLOX и BWBIX
Текущая волатильность для Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) составляет 3.98%, в то время как у Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что ABLOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABLOX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 5.39% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.32% | 11.38% | -4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.87% | 19.94% | -7.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.12% | 21.19% | -9.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.86% | 23.31% | -11.45% |