PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABLOX с ALVOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABLOX с ALVOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) и Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX).

ABLOX управляется Alger. Фонд был запущен 4 сент. 1989 г.. ALVOX управляется Alger. Фонд был запущен 25 янв. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности ABLOX и ALVOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) и Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABLOX и ALVOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABLOX
Alger Balanced Portfolio Fund		-1.15%16.03%17.06%17.44%-11.40%19.17%10.23%19.50%-3.31%15.46%
ALVOX
Alger Capital Appreciation Portfolio		-10.16%32.25%48.13%43.13%-36.69%19.79%41.90%33.59%-0.01%31.17%

Доходность по периодам

С начала года, ABLOX показывает доходность -1.15%, что значительно выше, чем у ALVOX с доходностью -10.16%. За последние 10 лет акции ABLOX уступали акциям ALVOX по среднегодовой доходности: 9.86% против 17.09% соответственно.

ABLOX

1 день
2.11%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
1.15%
1 год
17.12%
3 года*
14.91%
5 лет*
9.65%
10 лет*
9.86%

ALVOX

1 день
4.89%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-10.16%
6 месяцев
-11.42%
1 год
33.04%
3 года*
30.33%
5 лет*
12.94%
10 лет*
17.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Balanced Portfolio Fund

Alger Capital Appreciation Portfolio

Часто сравнивают с ABLOX:
ABLOX с AMBFXABLOX с AAAAXABLOX с ALAFXABLOX с ALARXABLOX с ALBAXABLOX с ALMAXABLOX с BERIX
Часто сравнивают с ALVOX:
ALVOX с TBCIXALVOX с ALAFXALVOX с ACAAXALVOX с FUMIXALVOX с FXAIXALVOX с FVWSXALVOX с SMH

Сравнение комиссий ABLOX и ALVOX

ABLOX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии ALVOX в 0.91%.

ABLOX
Alger Balanced Portfolio Fund
ALVOX
Alger Capital Appreciation Portfolio

Доходность на риск

ABLOX vs. ALVOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABLOX
Ранг доходности на риск ABLOX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABLOX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABLOX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABLOX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABLOX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABLOX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ALVOX
Ранг доходности на риск ALVOX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALVOX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALVOX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALVOX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALVOX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALVOX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABLOX c ALVOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) и Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABLOXALVOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.29

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.90

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.81

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

5.99

+3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABLOX vs. ALVOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABLOX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALVOX равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABLOX и ALVOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABLOXALVOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.29

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.51

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.73

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.61

-0.13

Корреляция

Корреляция между ABLOX и ALVOX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABLOX и ALVOX

Дивидендная доходность ABLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.88%, что меньше доходности ALVOX в 20.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABLOX
Alger Balanced Portfolio Fund		13.88%13.72%0.18%1.72%5.99%3.65%1.55%3.95%21.77%2.83%0.00%2.12%
ALVOX
Alger Capital Appreciation Portfolio		20.91%18.78%0.00%0.00%9.84%26.10%14.64%12.19%21.59%6.47%0.00%12.50%

Просадки

Сравнение просадок ABLOX и ALVOX

Максимальная просадка ABLOX за все время составила -43.31%, что меньше максимальной просадки ALVOX в -67.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABLOX и ALVOX.

Загрузка...

Показатели просадок

ABLOXALVOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.31%

-67.54%

+24.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-18.86%

+10.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.34%

-41.01%

+23.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.96%

-41.01%

+18.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-14.89%

+10.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.91%

-18.88%

+11.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

5.69%

-3.86%

Волатильность

Сравнение волатильности ABLOX и ALVOX

Текущая волатильность для Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) составляет 3.98%, в то время как у Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что ABLOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALVOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABLOXALVOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

9.06%

-5.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

16.56%

-9.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.87%

27.14%

-14.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.12%

25.61%

-13.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.86%

23.48%

-11.62%