PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABEQ с VTV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABEQ с VTV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Absolute Select Value ETF (ABEQ) и Vanguard Value ETF (VTV).

ABEQ и VTV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ABEQ - это активно управляемый фонд от Absolute Investment Advisers LLC. Фонд был запущен 22 янв. 2020 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности ABEQ и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Absolute Select Value ETF (ABEQ) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABEQ и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020
ABEQ
Absolute Select Value ETF		5.41%15.32%12.68%4.63%-1.00%12.49%2.51%
VTV
Vanguard Value ETF		3.54%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%1.33%

Доходность по периодам

С начала года, ABEQ показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у VTV с доходностью 3.54%.

ABEQ

1 день
0.11%
1 месяц
-5.44%
С начала года
5.41%
6 месяцев
5.95%
1 год
12.47%
3 года*
12.59%
5 лет*
8.96%
10 лет*
—

VTV

1 день
0.24%
1 месяц
-4.38%
С начала года
3.54%
6 месяцев
6.37%
1 год
16.56%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.91%
10 лет*
11.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Absolute Select Value ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с ABEQ:
ABEQ с NVDAABEQ с ULABEQ с XLFABEQ с DVALABEQ с ELCVABEQ с EQRRABEQ с STXV
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Сравнение комиссий ABEQ и VTV

ABEQ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.

ABEQ
Absolute Select Value ETF
VTV
Vanguard Value ETF

Доходность на риск

ABEQ vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABEQ
Ранг доходности на риск ABEQ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABEQ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEQ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEQ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEQ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABEQ c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Absolute Select Value ETF (ABEQ) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABEQVTVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.12

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.61

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.44

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

6.48

-0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABEQ vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABEQ на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABEQ и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABEQVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.12

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.79

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.49

+0.10

Корреляция

Корреляция между ABEQ и VTV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABEQ и VTV

Дивидендная доходность ABEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности VTV в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABEQ
Absolute Select Value ETF		1.18%1.25%1.48%2.60%1.20%0.60%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF		2.02%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Просадки

Сравнение просадок ABEQ и VTV

Максимальная просадка ABEQ за все время составила -27.82%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABEQ и VTV.

Загрузка...

Показатели просадок

ABEQVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.82%

-59.27%

+31.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-11.32%

+3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.26%

-17.04%

-0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.67%

-4.58%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-7.92%

+3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.51%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ABEQ и VTV

Текущая волатильность для Absolute Select Value ETF (ABEQ) составляет 2.46%, в то время как у Vanguard Value ETF (VTV) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что ABEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABEQVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

3.65%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.09%

7.71%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

14.89%

-3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.86%

13.88%

-3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.98%

16.67%

-2.69%