PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABEQ с VLUE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABEQ с VLUE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ABEQ (Absolute Select Value ETF) and VLUE (iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds. ABEQ is actively managed, while VLUE is passively managed. Over the past 5 years, ABEQ returned 7.17%/yr vs 16.06%/yr for VLUE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ABEQ charges 0.85%/yr vs 0.15%/yr for VLUE.

Доходность

Сравнение доходности ABEQ и VLUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Absolute Select Value ETF (ABEQ) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABEQ показывает доходность 3.99%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 47.08%.

ABEQ

1 день
0.53%
1 месяц
0.25%
С начала года
3.99%
6 месяцев
3.81%
1 год
9.90%
3 года*
11.81%
5 лет*
7.17%
10 лет*
—

VLUE

1 день
-1.29%
1 месяц
15.14%
С начала года
47.08%
6 месяцев
50.18%
1 год
89.43%
3 года*
33.96%
5 лет*
16.06%
10 лет*
15.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABEQ и VLUE

2026 (YTD)202520242023202220212020
ABEQ
Absolute Select Value ETF		3.99%15.32%12.68%4.63%-1.00%12.49%2.51%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		47.08%32.67%7.25%14.26%-14.17%28.93%-0.99%

Correlation

The correlation between ABEQ and VLUE is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2020 г.

0.74

Over the past year, the correlation between ABEQ and VLUE has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ABEQ и VLUE

Секторы
ABEQ
VLUE

Финансовые услуги

24.8%
10.4%

Сырьевые материалы

17.0%
1.6%

Потребительский защитный сектор

10.9%
4.0%

Энергетика

10.3%
3.2%

Промышленность

8.3%
7.4%

Здравоохранение

7.2%
8.5%

Технологии

4.4%
44.5%

Коммуникационные услуги

3.0%
8.3%

Коммунальные услуги

1.4%
2.0%

Потребительский циклический сектор

-

8.3%

Недвижимость

-

1.8%

Финансовые услуги

ABEQ
24.8%
VLUE
10.4%

Сырьевые материалы

ABEQ
17.0%
VLUE
1.6%

Потребительский защитный сектор

ABEQ
10.9%
VLUE
4.0%

Энергетика

ABEQ
10.3%
VLUE
3.2%

Промышленность

ABEQ
8.3%
VLUE
7.4%

Здравоохранение

ABEQ
7.2%
VLUE
8.5%

Технологии

ABEQ
4.4%
VLUE
44.5%

Коммуникационные услуги

ABEQ
3.0%
VLUE
8.3%

Коммунальные услуги

ABEQ
1.4%
VLUE
2.0%

Потребительский циклический сектор

ABEQ

-

VLUE
8.3%

Недвижимость

ABEQ

-

VLUE
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Absolute Select Value ETF

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Часто сравнивают с ABEQ:
ABEQ с NVDAABEQ с ULABEQ с XLFABEQ с DVALABEQ с ELCVABEQ с BAMVABEQ с EQRR
Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с VLUVLUE с AVLVVLUE с VOOVLUE с IUSVVLUE с QVALVLUE с SCHVVLUE с SCHD

Доходность на риск

ABEQ vs. VLUE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABEQ
Ранг доходности на риск ABEQ: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABEQ: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEQ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEQ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEQ: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEQ: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABEQ c VLUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Absolute Select Value ETF (ABEQ) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABEQVLUEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
5.19

-4.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
6.69

-5.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.88

-0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

9.95

-8.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.08

44.54

-41.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABEQ vs. VLUE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABEQ на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа VLUE равного 5.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABEQ и VLUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABEQVLUEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

5.19

-4.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.91

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.76

-0.19

Просадки

Сравнение просадок ABEQ и VLUE

Максимальная просадка ABEQ за все время составила -27.82%, что меньше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABEQ и VLUE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABEQVLUEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.82%

-39.47%

+11.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-9.04%

+1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.95%

-17.89%

+9.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.26%

-27.12%

+9.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.94%

-1.70%

-5.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.08%

-6.01%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.01%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ABEQ и VLUE

Текущая волатильность для Absolute Select Value ETF (ABEQ) составляет 2.05%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что ABEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABEQVLUEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

7.83%

-5.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.67%

14.06%

-7.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.92%

17.34%

-8.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.82%

17.79%

-6.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.84%

19.82%

-5.98%

Сравнение комиссий ABEQ и VLUE

ABEQ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABEQ и VLUE

Дивидендная доходность ABEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности VLUE в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABEQ
Absolute Select Value ETF		1.20%1.25%1.48%2.60%1.20%0.60%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		1.42%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Часто задаваемые вопросы

ABEQ and VLUE have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLUE has higher volatility (7.83%) compared to ABEQ (2.05%). In terms of maximum drawdown, ABEQ dropped -27.82% vs VLUE's -39.47%.

On 5-year performance, VLUE leads with 16.06% vs 7.17% for ABEQ. On fees, VLUE is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ABEQ has been the lower-risk option at 2.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VLUE has performed better with a 16.06% return vs 7.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VLUE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for ABEQ.

VLUE has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 1.20% for ABEQ.

They also come from different issuers: Absolute Investment Advisers LLC and iShares. Their fees differ too: 0.85% for ABEQ and 0.15% for VLUE.

VLUE currently has the higher Sharpe Ratio (5.19 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABEQ и VLUE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор