Сравнение ABEQ с VLUE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Absolute Select Value ETF (ABEQ) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE).
ABEQ и VLUE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ABEQ - это активно управляемый фонд от Absolute Investment Advisers LLC. Фонд был запущен 22 янв. 2020 г.. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности ABEQ и VLUE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABEQ и VLUE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABEQ Absolute Select Value ETF | 5.41% | 15.32% | 12.68% | 4.63% | -1.00% | 12.49% | 2.51% |
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 6.33% | 32.67% | 7.25% | 14.26% | -14.17% | 28.93% | -0.99% |
Доходность по периодам
С начала года, ABEQ показывает доходность 5.41%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 6.33%.
ABEQ
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 8.96%
- 10 лет*
- —
VLUE
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- 6.33%
- 6 месяцев
- 15.33%
- 1 год
- 38.97%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- 9.84%
- 10 лет*
- 11.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABEQ и VLUE
ABEQ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%.
Доходность на риск
ABEQ vs. VLUE — Ранг доходности на риск
ABEQ
VLUE
Сравнение ABEQ c VLUE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Absolute Select Value ETF (ABEQ) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABEQ | VLUE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 2.00 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 2.67 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.38 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 3.03 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 13.15 | -7.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABEQ | VLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 2.00 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.57 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.62 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между ABEQ и VLUE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABEQ и VLUE
Дивидендная доходность ABEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности VLUE в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABEQ Absolute Select Value ETF | 1.18% | 1.25% | 1.48% | 2.60% | 1.20% | 0.60% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 1.96% | 2.11% | 2.73% | 2.66% | 3.18% | 2.22% | 2.42% | 2.61% | 2.70% | 2.14% | 2.07% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок ABEQ и VLUE
Максимальная просадка ABEQ за все время составила -27.82%, что меньше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABEQ и VLUE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABEQ | VLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.82% | -39.47% | +11.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.95% | -12.81% | +4.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.26% | -27.12% | +9.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.67% | -4.91% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -6.08% | +2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 2.95% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABEQ и VLUE
Текущая волатильность для Absolute Select Value ETF (ABEQ) составляет 2.46%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что ABEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABEQ | VLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.46% | 6.24% | -3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.09% | 12.40% | -5.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.59% | 19.61% | -8.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.86% | 17.37% | -6.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.98% | 19.62% | -5.64% |