PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABEQ с MDLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABEQ с MDLV

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Absolute Select Value ETF (ABEQ) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV).

ABEQ и MDLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ABEQ - это активно управляемый фонд от Absolute Investment Advisers LLC. Фонд был запущен 22 янв. 2020 г.. MDLV - это активно управляемый фонд от Morgan Dempsey. Фонд был запущен 25 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ABEQ и MDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Absolute Select Value ETF (ABEQ) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABEQ и MDLV

2026 (YTD)202520242023
ABEQ
Absolute Select Value ETF		5.61%15.32%12.68%2.77%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		6.85%13.30%10.16%0.68%

Доходность по периодам

С начала года, ABEQ показывает доходность 5.61%, что значительно ниже, чем у MDLV с доходностью 6.85%.

ABEQ

1 день
0.19%
1 месяц
-3.73%
С начала года
5.61%
6 месяцев
6.21%
1 год
12.33%
3 года*
12.32%
5 лет*
9.00%
10 лет*
—

MDLV

1 день
-0.33%
1 месяц
-2.85%
С начала года
6.85%
6 месяцев
9.30%
1 год
14.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Absolute Select Value ETF

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с ABEQ:
ABEQ с NVDAABEQ с ULABEQ с XLFABEQ с VTVABEQ с DVALABEQ с ELCVABEQ с EQRR
Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с SPLVMDLV с DVALMDLV с ELCVMDLV с VMAXMDLV с VTVMDLV с SCHV

Сравнение комиссий ABEQ и MDLV

ABEQ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MDLV в 0.58%.

ABEQ
Absolute Select Value ETF
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Доходность на риск

ABEQ vs. MDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABEQ
Ранг доходности на риск ABEQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABEQ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEQ: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEQ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEQ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEQ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABEQ c MDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Absolute Select Value ETF (ABEQ) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABEQMDLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.19

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.63

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.46

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.86

6.39

-0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABEQ vs. MDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABEQ на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDLV равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABEQ и MDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABEQMDLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.19

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.01

-0.41

Корреляция

Корреляция между ABEQ и MDLV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABEQ и MDLV

Дивидендная доходность ABEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности MDLV в 2.89%

TTM202520242023202220212020
ABEQ
Absolute Select Value ETF		1.18%1.25%1.48%2.60%1.20%0.60%0.60%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.89%3.00%2.78%2.35%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ABEQ и MDLV

Максимальная просадка ABEQ за все время составила -27.82%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABEQ и MDLV.

Загрузка...

Показатели просадок

ABEQMDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.82%

-10.71%

-17.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-9.55%

+2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.49%

-2.85%

-2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-2.34%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.22%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ABEQ и MDLV

Absolute Select Value ETF (ABEQ) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) имеют волатильность 2.49% и 2.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABEQMDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

2.47%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.07%

6.50%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

11.89%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.86%

10.55%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.98%

10.55%

+3.43%