PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABEQ с IWD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABEQ с IWD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Absolute Select Value ETF (ABEQ) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD).

ABEQ и IWD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ABEQ - это активно управляемый фонд от Absolute Investment Advisers LLC. Фонд был запущен 22 янв. 2020 г.. IWD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности ABEQ и IWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Absolute Select Value ETF (ABEQ) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABEQ и IWD

2026 (YTD)202520242023202220212020
ABEQ
Absolute Select Value ETF		5.41%15.32%12.68%4.63%-1.00%12.49%2.51%
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		2.58%15.68%14.17%11.34%-7.75%24.95%1.65%

Доходность по периодам

С начала года, ABEQ показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у IWD с доходностью 2.58%.

ABEQ

1 день
0.11%
1 месяц
-5.44%
С начала года
5.41%
6 месяцев
5.95%
1 год
12.47%
3 года*
12.59%
5 лет*
8.96%
10 лет*
—

IWD

1 день
0.59%
1 месяц
-4.17%
С начала года
2.58%
6 месяцев
6.34%
1 год
16.41%
3 года*
14.33%
5 лет*
9.14%
10 лет*
10.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Absolute Select Value ETF

iShares Russell 1000 Value ETF

Часто сравнивают с ABEQ:
ABEQ с NVDAABEQ с ULABEQ с XLFABEQ с DVALABEQ с VTVABEQ с EQRRABEQ с ELCV
Часто сравнивают с IWD:
IWD с IWFIWD с VTVIWD с IWBIWD с QQQIWD с VONVIWD с IWVIWD с IWR

Сравнение комиссий ABEQ и IWD

ABEQ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IWD в 0.18%.

ABEQ
Absolute Select Value ETF
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF

Доходность на риск

ABEQ vs. IWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABEQ
Ранг доходности на риск ABEQ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABEQ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEQ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEQ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEQ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
IWD
Ранг доходности на риск IWD: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWD: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWD: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWD: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABEQ c IWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Absolute Select Value ETF (ABEQ) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABEQIWDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.05

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.51

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.38

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

6.45

-0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABEQ vs. IWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABEQ на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWD равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABEQ и IWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABEQIWDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.05

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.62

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.40

+0.19

Корреляция

Корреляция между ABEQ и IWD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABEQ и IWD

Дивидендная доходность ABEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности IWD в 1.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABEQ
Absolute Select Value ETF		1.18%1.25%1.48%2.60%1.20%0.60%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		1.66%1.69%1.87%2.02%2.15%1.62%2.05%2.45%2.71%2.09%2.25%2.47%

Просадки

Сравнение просадок ABEQ и IWD

Максимальная просадка ABEQ за все время составила -27.82%, что меньше максимальной просадки IWD в -60.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABEQ и IWD.

Загрузка...

Показатели просадок

ABEQIWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.82%

-60.10%

+32.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-11.80%

+3.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.26%

-19.04%

+1.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.67%

-4.33%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-8.71%

+4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.52%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ABEQ и IWD

Текущая волатильность для Absolute Select Value ETF (ABEQ) составляет 2.46%, в то время как у iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что ABEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABEQIWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

4.26%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.09%

8.28%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

15.74%

-4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.86%

14.80%

-3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.98%

17.28%

-3.30%