PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABEQ с IVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABEQ с IVE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Absolute Select Value ETF (ABEQ) и iShares S&P 500 Value ETF (IVE).

ABEQ и IVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ABEQ - это активно управляемый фонд от Absolute Investment Advisers LLC. Фонд был запущен 22 янв. 2020 г.. IVE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности ABEQ и IVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Absolute Select Value ETF (ABEQ) и iShares S&P 500 Value ETF (IVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABEQ и IVE

2026 (YTD)202520242023202220212020
ABEQ
Absolute Select Value ETF		5.41%15.32%12.68%4.63%-1.00%12.49%2.51%
IVE
iShares S&P 500 Value ETF		0.09%13.02%12.03%22.07%-5.41%24.72%0.27%

Доходность по периодам

С начала года, ABEQ показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у IVE с доходностью 0.09%.

ABEQ

1 день
0.11%
1 месяц
-5.44%
С начала года
5.41%
6 месяцев
5.95%
1 год
12.47%
3 года*
12.59%
5 лет*
8.96%
10 лет*
—

IVE

1 день
0.16%
1 месяц
-4.32%
С начала года
0.09%
6 месяцев
3.01%
1 год
13.01%
3 года*
13.75%
5 лет*
10.34%
10 лет*
11.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Absolute Select Value ETF

iShares S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с ABEQ:
ABEQ с NVDAABEQ с ULABEQ с XLFABEQ с VTVABEQ с EQRRABEQ с DVALABEQ с ELCV
Часто сравнивают с IVE:
IVE с IVWIVE с IVVIVE с SPYIVE с VTVIVE с QQQIVE с VOOIVE с VOOV

Сравнение комиссий ABEQ и IVE

ABEQ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IVE в 0.18%.

ABEQ
Absolute Select Value ETF
IVE
iShares S&P 500 Value ETF

Доходность на риск

ABEQ vs. IVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABEQ
Ранг доходности на риск ABEQ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABEQ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEQ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEQ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEQ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
IVE
Ранг доходности на риск IVE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABEQ c IVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Absolute Select Value ETF (ABEQ) и iShares S&P 500 Value ETF (IVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABEQIVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.84

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.25

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.07

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

5.01

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABEQ vs. IVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABEQ на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVE равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABEQ и IVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABEQIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.84

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.72

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.38

+0.21

Корреляция

Корреляция между ABEQ и IVE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABEQ и IVE

Дивидендная доходность ABEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности IVE в 1.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABEQ
Absolute Select Value ETF		1.18%1.25%1.48%2.60%1.20%0.60%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVE
iShares S&P 500 Value ETF		1.63%1.61%2.04%1.65%2.10%1.81%2.37%2.11%2.74%2.12%2.26%2.44%

Просадки

Сравнение просадок ABEQ и IVE

Максимальная просадка ABEQ за все время составила -27.82%, что меньше максимальной просадки IVE в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABEQ и IVE.

Загрузка...

Показатели просадок

ABEQIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.82%

-61.32%

+33.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-12.00%

+4.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.26%

-18.04%

+0.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.67%

-4.42%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-10.16%

+6.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.57%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ABEQ и IVE

Текущая волатильность для Absolute Select Value ETF (ABEQ) составляет 2.46%, в то время как у iShares S&P 500 Value ETF (IVE) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что ABEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABEQIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

3.78%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.09%

7.70%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

15.58%

-3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.86%

14.45%

-3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.98%

16.98%

-3.00%