PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABEQ с DIVZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABEQ с DIVZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Absolute Select Value ETF (ABEQ) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ).

ABEQ и DIVZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ABEQ - это активно управляемый фонд от Absolute Investment Advisers LLC. Фонд был запущен 22 янв. 2020 г.. DIVZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ABEQ и DIVZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Absolute Select Value ETF (ABEQ) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABEQ и DIVZ

2026 (YTD)20252024202320222021
ABEQ
Absolute Select Value ETF		5.41%15.32%12.68%4.63%-1.00%11.72%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		1.91%16.72%18.44%-0.51%3.51%19.74%

Доходность по периодам

С начала года, ABEQ показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у DIVZ с доходностью 1.91%.

ABEQ

1 день
0.11%
1 месяц
-5.44%
С начала года
5.41%
6 месяцев
5.95%
1 год
12.47%
3 года*
12.59%
5 лет*
8.96%
10 лет*
—

DIVZ

1 день
-1.10%
1 месяц
-5.56%
С начала года
1.91%
6 месяцев
2.65%
1 год
11.68%
3 года*
13.23%
5 лет*
9.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Absolute Select Value ETF

Opal Dividend Income ETF

Часто сравнивают с ABEQ:
ABEQ с NVDAABEQ с ULABEQ с XLFABEQ с DVALABEQ с VTVABEQ с ELCVABEQ с EQRR
Часто сравнивают с DIVZ:
DIVZ с SCHDDIVZ с CGDVDIVZ с DIVBDIVZ с DHSDIVZ с SPHDDIVZ с SELVDIVZ с MGV

Сравнение комиссий ABEQ и DIVZ

ABEQ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DIVZ в 0.65%.

ABEQ
Absolute Select Value ETF
DIVZ
Opal Dividend Income ETF

Доходность на риск

ABEQ vs. DIVZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABEQ
Ранг доходности на риск ABEQ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABEQ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEQ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEQ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEQ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
DIVZ
Ранг доходности на риск DIVZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVZ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVZ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVZ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVZ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVZ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABEQ c DIVZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Absolute Select Value ETF (ABEQ) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABEQDIVZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.97

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.36

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.35

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

5.58

+0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABEQ vs. DIVZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABEQ на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVZ равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABEQ и DIVZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABEQDIVZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.97

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.77

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.90

-0.30

Корреляция

Корреляция между ABEQ и DIVZ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABEQ и DIVZ

Дивидендная доходность ABEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности DIVZ в 2.71%

TTM202520242023202220212020
ABEQ
Absolute Select Value ETF		1.18%1.25%1.48%2.60%1.20%0.60%0.60%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		2.71%2.60%2.63%3.66%3.23%3.83%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ABEQ и DIVZ

Максимальная просадка ABEQ за все время составила -27.82%, что больше максимальной просадки DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABEQ и DIVZ.

Загрузка...

Показатели просадок

ABEQDIVZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.82%

-15.42%

-12.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-8.47%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.26%

-15.42%

-1.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.67%

-5.60%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-3.47%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.05%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ABEQ и DIVZ

Текущая волатильность для Absolute Select Value ETF (ABEQ) составляет 2.46%, в то время как у Opal Dividend Income ETF (DIVZ) волатильность равна 2.89%. Это указывает на то, что ABEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABEQDIVZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

2.89%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.09%

6.66%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

12.06%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.86%

12.59%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.98%

12.61%

+1.37%