Сравнение ABEQ с CGVV
ABEQ (Absolute Select Value ETF) and CGVV (Capital Group U.S. Large Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, ABEQ returned 11.22% vs 21.85% for CGVV. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ABEQ charges 0.85%/yr vs 0.33%/yr for CGVV.
Доходность
Сравнение доходности ABEQ и CGVV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABEQ показывает доходность 5.01%, что значительно ниже, чем у CGVV с доходностью 15.12%.
ABEQ
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- 2.16%
- С начала года
- 5.01%
- 1 год
- 11.22%
- 3 года*
- 11.74%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- —
CGVV
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.41%
- 6 месяцев
- 10.01%
- С начала года
- 15.12%
- 1 год
- 21.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABEQ и CGVV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ABEQ Absolute Select Value ETF | 5.01% | 6.21% |
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | 15.12% | 6.55% |
Correlation
The correlation between ABEQ and CGVV is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.57 |
The correlation between ABEQ and CGVV has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABEQ vs. CGVV — Ранг доходности на риск
ABEQ
CGVV
Сравнение ABEQ c CGVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Absolute Select Value ETF (ABEQ) и Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABEQ | CGVV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.28 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.17 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.92 | 8.47 | -5.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABEQ и CGVV
Максимальная просадка ABEQ за все время составила -27.82%, что больше максимальной просадки CGVV в -10.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABEQ и CGVV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABEQ | CGVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.82% | -10.11% | -17.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | -10.11% | +2.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.02% | -0.13% | -5.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -1.55% | -2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 2.59% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABEQ и CGVV
Текущая волатильность для Absolute Select Value ETF (ABEQ) составляет 2.95%, в то время как у Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что ABEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABEQ | CGVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | 3.45% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.63% | 10.65% | -4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.08% | 13.85% | -4.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.80% | 13.67% | -2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.77% | 13.67% | +0.10% |
Сравнение комиссий ABEQ и CGVV
ABEQ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CGVV в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABEQ и CGVV
Дивидендная доходность ABEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности CGVV в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABEQ Absolute Select Value ETF | 1.21% | 1.25% | 1.48% | 2.60% | 1.20% | 0.60% | 0.60% |
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | 0.85% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ABEQ and CGVV have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGVV has higher volatility (3.45%) compared to ABEQ (2.95%). In terms of maximum drawdown, ABEQ dropped -27.82% vs CGVV's -10.11%.
On 1-year performance, CGVV leads with 21.85% vs 11.22% for ABEQ. On fees, CGVV is cheaper at 0.33% per year. On volatility, ABEQ has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CGVV has performed better with a 21.85% return vs 11.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGVV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.85% for ABEQ.
ABEQ has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.85% for CGVV.
They also come from different issuers: Absolute Investment Advisers LLC and Capital Group. Their fees differ too: 0.85% for ABEQ and 0.33% for CGVV.
CGVV currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABEQ и CGVV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор