Сравнение ABEQ с CGVV
ABEQ (Absolute Select Value ETF) and CGVV (Capital Group U.S. Large Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ABEQ charges 0.85%/yr vs 0.33%/yr for CGVV.
Доходность
Сравнение доходности ABEQ и CGVV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABEQ показывает доходность 3.99%, что значительно ниже, чем у CGVV с доходностью 12.58%.
ABEQ
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 3.99%
- 6 месяцев
- 3.81%
- 1 год
- 9.90%
- 3 года*
- 11.81%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- —
CGVV
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 12.58%
- 6 месяцев
- 12.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABEQ и CGVV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ABEQ Absolute Select Value ETF | 3.99% | 5.51% |
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | 12.58% | 6.41% |
Correlation
The correlation between ABEQ and CGVV is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABEQ vs. CGVV — Ранг доходности на риск
ABEQ
CGVV
Сравнение ABEQ c CGVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Absolute Select Value ETF (ABEQ) и Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABEQ | CGVV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.08 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABEQ | CGVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.58 | -1.01 |
Просадки
Сравнение просадок ABEQ и CGVV
Максимальная просадка ABEQ за все время составила -27.82%, что больше максимальной просадки CGVV в -10.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABEQ и CGVV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABEQ | CGVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.82% | -10.11% | -17.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -0.16% | -6.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -1.65% | -2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ABEQ и CGVV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABEQ | CGVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.92% | 13.51% | -4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.82% | 13.51% | -2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.84% | 13.51% | +0.33% |
Сравнение комиссий ABEQ и CGVV
ABEQ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CGVV в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABEQ и CGVV
Дивидендная доходность ABEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности CGVV в 0.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABEQ Absolute Select Value ETF | 1.20% | 1.25% | 1.48% | 2.60% | 1.20% | 0.60% | 0.60% |
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | 0.51% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ABEQ and CGVV have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CGVV is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CGVV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.85% for ABEQ.
ABEQ has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.51% for CGVV.
They also come from different issuers: Absolute Investment Advisers LLC and Capital Group. Their fees differ too: 0.85% for ABEQ and 0.33% for CGVV.
Подберите оптимальное распределение для ABEQ и CGVV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор