PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABCS с VFMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABCS с VFMO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ABCS (Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF) and VFMO (Vanguard U.S. Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - ABCS is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the BNY Mellon ABC Index, while VFMO is a Momentum fund actively managed by Vanguard. ABCS is passively managed, while VFMO is actively managed. Over the past year, ABCS returned 17.88% vs 44.30% for VFMO. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ABCS charges 0.27%/yr vs 0.13%/yr for VFMO.

Доходность

Сравнение доходности ABCS и VFMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABCS показывает доходность 8.48%, что значительно ниже, чем у VFMO с доходностью 25.84%.

ABCS

1 день
0.41%
1 месяц
2.41%
С начала года
8.48%
6 месяцев
7.66%
1 год
17.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VFMO

1 день
-2.31%
1 месяц
4.69%
С начала года
25.84%
6 месяцев
22.71%
1 год
44.30%
3 года*
27.88%
5 лет*
14.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABCS и VFMO

2026 (YTD)202520242023
ABCS
Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF		8.48%7.95%14.47%-0.06%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		25.84%17.39%26.14%-0.03%

Correlation

The correlation between ABCS and VFMO is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2023 г.

0.72

The correlation between ABCS and VFMO shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ABCS и VFMO

Секторы
ABCS
VFMO

Финансовые услуги

20.5%
6.5%

Здравоохранение

15.2%
22.9%

Технологии

15.0%
17.5%

Потребительский циклический сектор

13.6%
8.7%

Промышленность

11.1%
24.7%

Энергетика

6.3%
7.3%

Потребительский защитный сектор

5.0%
2.5%

Недвижимость

4.4%
0.1%

Сырьевые материалы

3.5%
6.4%

Коммунальные услуги

3.4%
0.2%

Коммуникационные услуги

2.1%
3.4%

Финансовые услуги

ABCS
20.5%
VFMO
6.5%

Здравоохранение

ABCS
15.2%
VFMO
22.9%

Технологии

ABCS
15.0%
VFMO
17.5%

Потребительский циклический сектор

ABCS
13.6%
VFMO
8.7%

Промышленность

ABCS
11.1%
VFMO
24.7%

Энергетика

ABCS
6.3%
VFMO
7.3%

Потребительский защитный сектор

ABCS
5.0%
VFMO
2.5%

Недвижимость

ABCS
4.4%
VFMO
0.1%

Сырьевые материалы

ABCS
3.5%
VFMO
6.4%

Коммунальные услуги

ABCS
3.4%
VFMO
0.2%

Коммуникационные услуги

ABCS
2.1%
VFMO
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с ABCS:
ABCS с VFMFABCS с AAVMABCS с BOXAABCS с AAUSABCS с QMOMABCS с IMCBABCS с HIDE
Часто сравнивают с VFMO:
VFMO с SPMOVFMO с MTUMVFMO с VOOVFMO с QMOMVFMO с VFMFVFMO с AVUVVFMO с QQQ

Доходность на риск

ABCS vs. VFMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABCS
Ранг доходности на риск ABCS: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABCS: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABCS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABCS: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABCS: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABCS: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VFMO
Ранг доходности на риск VFMO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABCS c VFMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ABCSVFMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.99

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
2.59

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

4.05

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.78

15.07

-8.30

ABCS vs. VFMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABCS на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа VFMO равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABCS и VFMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ABCS и VFMO

Максимальная просадка ABCS за все время составила -20.52%, что меньше максимальной просадки VFMO в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABCS и VFMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABCSVFMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.52%

-36.77%

+16.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-10.98%

+2.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.40%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-2.31%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-7.73%

+4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.95%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ABCS и VFMO

Текущая волатильность для Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) составляет 3.31%, в то время как у Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что ABCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABCSVFMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

8.33%

-5.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

17.49%

-8.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.68%

22.34%

-8.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.06%

21.90%

-4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

23.64%

-6.58%

Сравнение комиссий ABCS и VFMO

ABCS берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VFMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABCS и VFMO

Дивидендная доходность ABCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности VFMO в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ABCS
Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF		1.24%1.37%1.39%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		0.39%0.82%0.72%0.89%1.72%0.81%0.45%1.22%0.70%

Часто задаваемые вопросы

ABCS and VFMO have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFMO has higher volatility (8.33%) compared to ABCS (3.31%). In terms of maximum drawdown, ABCS dropped -20.52% vs VFMO's -36.77%.

On 1-year performance, VFMO leads with 44.30% vs 17.88% for ABCS. On fees, VFMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, ABCS has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VFMO has performed better with a 44.30% return vs 17.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.27% for ABCS.

ABCS has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.39% for VFMO.

ABCS is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VFMO is Momentum. They also come from different issuers: Alpha Architect and Vanguard. Their fees differ too: 0.27% for ABCS and 0.13% for VFMO.

VFMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABCS и VFMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор