PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABCS с SRHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABCS с SRHQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ABCS (Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF) and SRHQ (SRH U.S. Quality ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - ABCS tracks the BNY Mellon ABC Index while SRHQ tracks the SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, ABCS returned 18.81% vs 23.59% for SRHQ. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ABCS charges 0.27%/yr vs 0.35%/yr for SRHQ.

Доходность

Сравнение доходности ABCS и SRHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABCS показывает доходность 8.21%, что значительно ниже, чем у SRHQ с доходностью 12.99%.

ABCS

1 день
1.17%
1 месяц
2.99%
С начала года
8.21%
6 месяцев
9.16%
1 год
18.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SRHQ

1 день
1.13%
1 месяц
2.01%
С начала года
12.99%
6 месяцев
14.13%
1 год
23.59%
3 года*
17.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABCS и SRHQ

2026 (YTD)202520242023
ABCS
Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF		8.21%7.95%14.47%1.97%
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		12.99%7.34%16.49%1.76%

Correlation

The correlation between ABCS and SRHQ is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г.

0.88

The correlation between ABCS and SRHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ABCS и SRHQ

Секторы
ABCS
SRHQ

Финансовые услуги

21.3%
9.1%

Здравоохранение

14.7%
20.4%

Технологии

14.0%
22.1%

Потребительский циклический сектор

13.7%
12.7%

Промышленность

10.9%
22.5%

Энергетика

6.5%
1.2%

Недвижимость

5.0%
1.3%

Потребительский защитный сектор

4.8%
5.7%

Коммунальные услуги

3.5%
1.3%

Сырьевые материалы

3.5%
1.3%

Коммуникационные услуги

2.0%
2.5%

Финансовые услуги

ABCS
21.3%
SRHQ
9.1%

Здравоохранение

ABCS
14.7%
SRHQ
20.4%

Технологии

ABCS
14.0%
SRHQ
22.1%

Потребительский циклический сектор

ABCS
13.7%
SRHQ
12.7%

Промышленность

ABCS
10.9%
SRHQ
22.5%

Энергетика

ABCS
6.5%
SRHQ
1.2%

Недвижимость

ABCS
5.0%
SRHQ
1.3%

Потребительский защитный сектор

ABCS
4.8%
SRHQ
5.7%

Коммунальные услуги

ABCS
3.5%
SRHQ
1.3%

Сырьевые материалы

ABCS
3.5%
SRHQ
1.3%

Коммуникационные услуги

ABCS
2.0%
SRHQ
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF

SRH U.S. Quality ETF

Часто сравнивают с ABCS:
ABCS с VFMFABCS с AAVMABCS с BOXAABCS с AAUSABCS с QMOMABCS с IMCBABCS с HIDE
Часто сравнивают с SRHQ:
SRHQ с SCHDSRHQ с FACGXSRHQ с LSTSRHQ с GARPSRHQ с IWSSRHQ с OPTZSRHQ с AVMC

Доходность на риск

ABCS vs. SRHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABCS
Ранг доходности на риск ABCS: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABCS: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABCS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABCS: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABCS: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABCS: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SRHQ
Ранг доходности на риск SRHQ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRHQ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRHQ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRHQ: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRHQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRHQ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABCS c SRHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABCSSRHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.61

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
2.32

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

3.76

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.13

12.86

-5.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABCS vs. SRHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABCS на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SRHQ равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABCS и SRHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABCSSRHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.61

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.09

-0.29

Просадки

Сравнение просадок ABCS и SRHQ

Максимальная просадка ABCS за все время составила -20.52%, что больше максимальной просадки SRHQ в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABCS и SRHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABCSSRHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.52%

-18.50%

-2.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-6.31%

-2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.61%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-3.08%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

1.84%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности ABCS и SRHQ

Текущая волатильность для Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) составляет 2.84%, в то время как у SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) волатильность равна 3.53%. Это указывает на то, что ABCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABCSSRHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

3.53%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

10.76%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

14.73%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

16.03%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

16.03%

+1.07%

Сравнение комиссий ABCS и SRHQ

ABCS берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии SRHQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABCS и SRHQ

Дивидендная доходность ABCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности SRHQ в 0.70%

ПозицияTTM2025202420232022
ABCS
Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF		1.24%1.37%1.39%0.02%0.00%
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		0.70%0.76%0.66%0.84%0.27%

Часто задаваемые вопросы

ABCS and SRHQ have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRHQ has higher volatility (3.53%) compared to ABCS (2.84%). In terms of maximum drawdown, ABCS dropped -20.52% vs SRHQ's -18.50%.

On 1-year performance, SRHQ leads with 23.59% vs 18.81% for ABCS. On fees, ABCS is cheaper at 0.27% per year. On volatility, ABCS has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SRHQ has performed better with a 23.59% return vs 18.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ABCS is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.35% for SRHQ.

ABCS has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.70% for SRHQ.

ABCS tracks BNY Mellon ABC Index, while SRHQ tracks SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Alpha Architect and SRH. Their fees differ too: 0.27% for ABCS and 0.35% for SRHQ.

SRHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABCS и SRHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор