PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ABCS с PTMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABCS с PTMC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ABCS (Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF) and PTMC (Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - ABCS tracks the BNY Mellon ABC Index while PTMC tracks the Pacer Trendpilot US Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, ABCS returned 21.99% vs 22.01% for PTMC. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ABCS charges 0.27%/yr vs 0.60%/yr for PTMC.

Доходность

Сравнение доходности ABCS и PTMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) и Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABCS показывает доходность 14.64%, что значительно ниже, чем у PTMC с доходностью 15.40%.

ABCS

1 день
1.38%
1 месяц
4.84%
6 месяцев
10.52%
С начала года
14.64%
1 год
21.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PTMC

1 день
0.44%
1 месяц
-0.14%
6 месяцев
8.38%
С начала года
15.40%
1 год
22.01%
3 года*
8.48%
5 лет*
4.50%
10 лет*
6.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABCS и PTMC

2026 (YTD)202520242023
ABCS
Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF		14.64%7.95%14.47%-0.06%
PTMC
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF		15.40%-1.55%13.22%0.03%

Correlation

The correlation between ABCS and PTMC is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2023 г.

0.79

The correlation between ABCS and PTMC has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF

Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF

Часто сравнивают с ABCS:
ABCS с VFMFABCS с BOXAABCS с AAVMABCS с AAUSABCS с QMOMABCS с HIDEABCS с IMCB
Часто сравнивают с PTMC:
PTMC с PTEUPTMC с MIDEPTMC с PTLCPTMC с PTNQPTMC с FLQMPTMC с IWMPTMC с PHDG

Доходность на риск

ABCS vs. PTMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABCS
Ранг доходности на риск ABCS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABCS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABCS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABCS: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABCS: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABCS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
PTMC
Ранг доходности на риск PTMC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTMC: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTMC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTMC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTMC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTMC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABCS c PTMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) и Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ABCSPTMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.40

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.10

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

2.49

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.38

8.98

-0.60

ABCS vs. PTMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABCS на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTMC равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABCS и PTMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ABCS и PTMC

Максимальная просадка ABCS за все время составила -20.52%, примерно равная максимальной просадке PTMC в -20.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABCS и PTMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABCSPTMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.52%

-20.53%

+0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-8.89%

+0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.59%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-6.41%

+3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.46%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ABCS и PTMC

Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) и Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) имеют волатильность 3.31% и 3.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABCSPTMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

3.47%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

11.67%

-2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.52%

15.74%

-2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

13.26%

+3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

12.90%

+4.05%

Сравнение комиссий ABCS и PTMC

ABCS берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии PTMC в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABCS и PTMC

Дивидендная доходность ABCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности PTMC в 1.60%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ABCS
Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF		1.14%1.37%1.39%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTMC
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF		1.60%1.84%0.87%1.92%0.82%0.12%0.53%1.40%0.89%0.67%0.66%

Часто задаваемые вопросы

ABCS and PTMC have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTMC has higher volatility (3.47%) compared to ABCS (3.31%). In terms of maximum drawdown, ABCS dropped -20.52% vs PTMC's -20.53%.

On 1-year performance, PTMC leads with 22.01% vs 21.99% for ABCS. On fees, ABCS is cheaper at 0.27% per year. On volatility, ABCS has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PTMC has performed better with a 22.01% return vs 21.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ABCS is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.60% for PTMC.

PTMC has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 1.14% for ABCS.

ABCS tracks BNY Mellon ABC Index, while PTMC tracks Pacer Trendpilot US Mid Cap Index. They also come from different issuers: Alpha Architect and Pacer. Their fees differ too: 0.27% for ABCS and 0.60% for PTMC.

ABCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABCS и PTMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор