Сравнение ABCS с FTDS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) и First Trust Dividend Strength ETF (FTDS).
ABCS и FTDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ABCS - это пассивный фонд от Alpha Architect, который отслеживает доходность BNY Mellon ABC Index. Фонд был запущен 18 дек. 2023 г.. FTDS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dividend Strength Index. Фонд был запущен 5 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ABCS и FTDS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABCS и FTDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ABCS Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF | -1.83% | 7.95% | 14.47% | 1.97% |
FTDS First Trust Dividend Strength ETF | 7.34% | 13.64% | 11.12% | 1.77% |
Доходность по периодам
С начала года, ABCS показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у FTDS с доходностью 7.34%.
ABCS
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTDS
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 7.34%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 20.58%
- 3 года*
- 14.86%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 11.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABCS и FTDS
ABCS берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии FTDS в 0.70%.
Доходность на риск
ABCS vs. FTDS — Ранг доходности на риск
ABCS
FTDS
Сравнение ABCS c FTDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) и First Trust Dividend Strength ETF (FTDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABCS | FTDS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 1.15 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 1.74 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.24 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 1.66 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | 7.46 | -4.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABCS | FTDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 1.15 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.32 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между ABCS и FTDS составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABCS и FTDS
Дивидендная доходность ABCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности FTDS в 1.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABCS Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF | 1.37% | 1.37% | 1.39% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTDS First Trust Dividend Strength ETF | 1.64% | 1.59% | 2.05% | 2.15% | 2.31% | 0.72% | 0.99% | 1.13% | 1.14% | 0.79% | 1.24% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок ABCS и FTDS
Максимальная просадка ABCS за все время составила -20.52%, что меньше максимальной просадки FTDS в -56.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABCS и FTDS.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABCS | FTDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.52% | -56.53% | +36.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.40% | -12.98% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -3.74% | -2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -9.92% | +6.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 2.89% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABCS и FTDS
Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что ABCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABCS | FTDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 2.94% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 9.68% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.25% | 17.99% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 17.65% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 20.14% | -2.65% |