PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABCS с EUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABCS с EUSA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ABCS (Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF) and EUSA (iShares MSCI USA Equal Weighted ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - ABCS tracks the BNY Mellon ABC Index while EUSA tracks the MSCI USA Equal Weighted Index. Both are passively managed. Over the past year, ABCS returned 18.81% vs 19.17% for EUSA. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ABCS charges 0.27%/yr vs 0.09%/yr for EUSA.

Доходность

Сравнение доходности ABCS и EUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) и iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABCS показывает доходность 8.21%, что значительно ниже, чем у EUSA с доходностью 10.04%.

ABCS

1 день
1.17%
1 месяц
2.99%
С начала года
8.21%
6 месяцев
9.16%
1 год
18.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EUSA

1 день
0.81%
1 месяц
3.88%
С начала года
10.04%
6 месяцев
10.00%
1 год
19.17%
3 года*
16.37%
5 лет*
7.90%
10 лет*
11.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABCS и EUSA

2026 (YTD)202520242023
ABCS
Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF		8.21%7.95%14.47%1.97%
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF		10.04%10.24%14.64%2.05%

Correlation

The correlation between ABCS and EUSA is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г.

0.94

The correlation between ABCS and EUSA has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ABCS и EUSA

Секторы
ABCS
EUSA

Финансовые услуги

21.3%
14.4%

Здравоохранение

14.7%
10.1%

Технологии

14.0%
21.3%

Потребительский циклический сектор

13.7%
9.7%

Промышленность

10.9%
14.7%

Энергетика

6.5%
4.6%

Недвижимость

5.0%
5.5%

Потребительский защитный сектор

4.8%
5.2%

Коммунальные услуги

3.5%
5.6%

Сырьевые материалы

3.5%
4.1%

Коммуникационные услуги

2.0%
4.8%

Финансовые услуги

ABCS
21.3%
EUSA
14.4%

Здравоохранение

ABCS
14.7%
EUSA
10.1%

Технологии

ABCS
14.0%
EUSA
21.3%

Потребительский циклический сектор

ABCS
13.7%
EUSA
9.7%

Промышленность

ABCS
10.9%
EUSA
14.7%

Энергетика

ABCS
6.5%
EUSA
4.6%

Недвижимость

ABCS
5.0%
EUSA
5.5%

Потребительский защитный сектор

ABCS
4.8%
EUSA
5.2%

Коммунальные услуги

ABCS
3.5%
EUSA
5.6%

Сырьевые материалы

ABCS
3.5%
EUSA
4.1%

Коммуникационные услуги

ABCS
2.0%
EUSA
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF

iShares MSCI USA Equal Weighted ETF

Часто сравнивают с ABCS:
ABCS с VFMFABCS с AAVMABCS с BOXAABCS с QMOMABCS с AAUSABCS с IMCBABCS с HIDE
Часто сравнивают с EUSA:
EUSA с RSPEUSA с GSEWEUSA с VOOEUSA с VTIEUSA с ^GSPCEUSA с SCHGEUSA с ITOT

Доходность на риск

ABCS vs. EUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABCS
Ранг доходности на риск ABCS: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABCS: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABCS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABCS: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABCS: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABCS: 4444
Ранг коэф-та Мартина
EUSA
Ранг доходности на риск EUSA: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUSA: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSA: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSA: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSA: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSA: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABCS c EUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) и iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABCSEUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.63

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
2.36

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

2.46

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.13

9.76

-2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABCS vs. EUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABCS на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUSA равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABCS и EUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABCSEUSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.63

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.71

+0.09

Просадки

Сравнение просадок ABCS и EUSA

Максимальная просадка ABCS за все время составила -20.52%, что меньше максимальной просадки EUSA в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABCS и EUSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABCSEUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.52%

-39.16%

+18.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-7.82%

-0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.24%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-4.59%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

1.97%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности ABCS и EUSA

Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) и iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) имеют волатильность 2.84% и 2.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABCSEUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

2.93%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

8.75%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

11.80%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

16.95%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

18.34%

-1.24%

Сравнение комиссий ABCS и EUSA

ABCS берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии EUSA в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABCS и EUSA

Дивидендная доходность ABCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности EUSA в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABCS
Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF		1.24%1.37%1.39%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF		1.51%1.63%1.47%1.53%1.73%1.23%1.45%1.49%2.01%1.50%1.59%2.21%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, ABCS and EUSA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EUSA has higher volatility (2.93%) compared to ABCS (2.84%). In terms of maximum drawdown, ABCS dropped -20.52% vs EUSA's -39.16%.

On 1-year performance, EUSA leads with 19.17% vs 18.81% for ABCS. On fees, EUSA is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EUSA has performed better with a 19.17% return vs 18.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUSA is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.27% for ABCS.

EUSA has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 1.24% for ABCS.

ABCS tracks BNY Mellon ABC Index, while EUSA tracks MSCI USA Equal Weighted Index. They also come from different issuers: Alpha Architect and iShares. Their fees differ too: 0.27% for ABCS and 0.09% for EUSA.

EUSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABCS и EUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор