PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABBNY с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABBNY с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ABB Ltd (ABBNY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ABBNY и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ABB Ltd (ABBNY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABBNY и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABBNY
ABB Ltd		14.33%40.49%23.75%49.62%-18.13%40.40%21.21%31.87%-26.52%31.68%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, ABBNY показывает доходность 14.33%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции ABBNY превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 19.64% против 14.14% соответственно.

ABBNY

1 день
3.55%
1 месяц
-5.98%
С начала года
14.33%
6 месяцев
16.83%
1 год
62.57%
3 года*
36.92%
5 лет*
24.83%
10 лет*
19.64%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ABB Ltd

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ABBNY:
ABBNY с ETNABBNY с ^SSMIABBNY с PRYMYABBNY с JPMABBNY с DEABBNY с ^GSPCABBNY с VT
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

ABBNY vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABBNY
Ранг доходности на риск ABBNY: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABBNY: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABBNY: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABBNY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABBNY: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABBNY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABBNY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABB Ltd (ABBNY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABBNYVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

1.01

+1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.25

1.53

+1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.23

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.17

1.55

+2.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.54

7.31

+9.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABBNY vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABBNY на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABBNY и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABBNYVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.01

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.71

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.79

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.83

-0.57

Корреляция

Корреляция между ABBNY и VOO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABBNY и VOO

Дивидендная доходность ABBNY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABBNY
ABB Ltd		1.46%1.39%1.79%2.07%2.88%2.29%2.77%3.31%4.35%2.84%3.47%4.21%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок ABBNY и VOO

Максимальная просадка ABBNY за все время составила -93.98%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABBNY и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

ABBNYVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.98%

-33.99%

-59.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.71%

-11.98%

-3.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.07%

-24.52%

-11.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.98%

-33.99%

-9.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.86%

-5.55%

-3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.71%

-3.72%

-21.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

2.55%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ABBNY и VOO

ABB Ltd (ABBNY) имеет более высокую волатильность в 10.72% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что ABBNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABBNYVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.72%

5.34%

+5.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.49%

9.47%

+11.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.79%

18.11%

+9.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.40%

16.82%

+8.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.00%

17.99%

+7.01%