Сравнение ABBNY с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение ABBNY с ^GSPC

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ABB Ltd (ABBNY) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABBNY или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между ABBNY и ^GSPC составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ABBNY и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ABB Ltd (ABBNY) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ABBNY

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ABBNY:

0.63

^GSPC:

0.24

Коэф-т Сортино

ABBNY:

0.97

^GSPC:

0.47

Коэф-т Омега

ABBNY:

1.13

^GSPC:

1.07

Коэф-т Кальмара

ABBNY:

0.80

^GSPC:

0.24

Коэф-т Мартина

ABBNY:

2.64

^GSPC:

1.08

Индекс Язвы

ABBNY:

6.22%

^GSPC:

4.25%

Дневная вол-ть

ABBNY:

26.26%

^GSPC:

19.00%

Макс. просадка

ABBNY:

-93.98%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

ABBNY:

-11.45%

^GSPC:

-14.02%

Доходность по периодам

С начала года, ABBNY показывает доходность -2.37%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -10.18%. За последние 10 лет акции ABBNY превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 13.51% против 9.70% соответственно.

ABBNY

С начала года

-2.37%

1 месяц

-8.75%

6 месяцев

-7.67%

1 год

8.77%

5 лет

28.48%

10 лет

13.51%

^GSPC

С начала года

-10.18%

1 месяц

-6.92%

6 месяцев

-9.92%

1 год

5.42%

5 лет

12.98%

10 лет

9.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ABBNY и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ABBNY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ABBNY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABB Ltd (ABBNY) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ABBNY: 0.63

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

ABBNY: 0.97

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

ABBNY: 1.13

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

ABBNY: 0.80

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

ABBNY: 2.64

^GSPC: 1.08

Показатель коэффициента Шарпа ABBNY на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABBNY и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ABBNY

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок ABBNY и ^GSPC

Максимальная просадка ABBNY за все время составила -93.98%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABBNY и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ABBNY

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ABBNY и ^GSPC

Текущая волатильность для ABB Ltd (ABBNY) составляет 10.94%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 13.60%. Это указывает на то, что ABBNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ABBNY

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ABBNY с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ABBNY и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ABBNY и ^GSPC

ABBNY

^GSPC

Сравнение ABBNY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок ABBNY и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ABBNY и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество