Сравнение ABBNY с ^GSPC
ABBNY (ABB Ltd) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ABBNY и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABBNY показывает доходность 39.25%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 7.86%.
ABBNY
- 1 день
- -5.51%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 39.25%
- 6 месяцев
- 41.35%
- 1 год
- 79.72%
- 3 года*
- 42.11%
- 5 лет*
- 26.39%
- 10 лет*
- 20.71%
^GSPC
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABBNY и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ABBNY ABB Ltd | 39.25% | 28.64% |
^GSPC S&P 500 Index | 7.86% | 14.08% |
Correlation
The correlation between ABBNY and ^GSPC is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABBNY vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
ABBNY
^GSPC
Сравнение ABBNY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABB Ltd (ABBNY) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABBNY | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.12 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABBNY | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 1.91 | -1.63 |
Просадки
Сравнение просадок ABBNY и ^GSPC
Максимальная просадка ABBNY за все время составила -93.98%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -9.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABBNY и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABBNY | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.98% | -9.10% | -84.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.71% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.26% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.84% | -2.97% | -3.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.54% | -1.13% | -24.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ABBNY и ^GSPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABBNY | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.63% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.55% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.69% | 12.19% | +17.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.04% | 12.19% | +13.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.42% | 12.19% | +13.23% |
Часто задаваемые вопросы
ABBNY and ^GSPC have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ABBNY и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор