PortfoliosLab logo
Сравнение ABBNY с DE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ABBNY и DE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности ABBNY и DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ABB Ltd (ABBNY) и Deere & Company (DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ABBNY:

0.30

DE:

0.77

Коэф-т Сортино

ABBNY:

0.66

DE:

1.41

Коэф-т Омега

ABBNY:

1.09

DE:

1.16

Коэф-т Кальмара

ABBNY:

0.48

DE:

1.08

Коэф-т Мартина

ABBNY:

1.47

DE:

3.04

Индекс Язвы

ABBNY:

6.68%

DE:

7.65%

Дневная вол-ть

ABBNY:

25.91%

DE:

29.01%

Макс. просадка

ABBNY:

-93.98%

DE:

-73.27%

Текущая просадка

ABBNY:

-7.25%

DE:

-2.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ABBNY:

$100.01B

DE:

$133.70B

EPS

ABBNY:

$2.24

DE:

$22.56

Коэффициент P/E

ABBNY:

24.24

DE:

21.84

Коэффициент PEG

ABBNY:

2.22

DE:

1.87

Коэффициент P/S

ABBNY:

3.04

DE:

2.79

Коэффициент P/B

ABBNY:

7.35

DE:

5.92

Общая выручка (12 мес.)

ABBNY:

$32.92B

DE:

$31.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

ABBNY:

$12.65B

DE:

$12.23B

EBITDA (12 мес.)

ABBNY:

$6.43B

DE:

$8.93B

Доходность по периодам

С начала года, ABBNY показывает доходность 2.26%, что значительно ниже, чем у DE с доходностью 16.67%. За последние 10 лет акции ABBNY уступали акциям DE по среднегодовой доходности: 13.76% против 20.64% соответственно.


ABBNY

С начала года

2.26%

1 месяц

8.00%

6 месяцев

-3.26%

1 год

6.55%

5 лет

28.81%

10 лет

13.76%

DE

С начала года

16.67%

1 месяц

10.90%

6 месяцев

25.92%

1 год

22.56%

5 лет

31.42%

10 лет

20.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ABBNY и DE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ABBNY
Ранг риск-скорректированной доходности ABBNY, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABBNY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABBNY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABBNY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABBNY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABBNY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

DE
Ранг риск-скорректированной доходности DE, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DE, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DE, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DE, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ABBNY c DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABB Ltd (ABBNY) и Deere & Company (DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ABBNY на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа DE равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABBNY и DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABBNY и DE

Дивидендная доходность ABBNY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности DE в 1.25%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ABBNY
ABB Ltd
1.82%1.85%2.07%2.79%2.31%2.79%3.34%4.38%2.84%3.65%4.40%3.73%
DE
Deere & Company
1.25%1.42%1.33%1.05%1.14%1.13%1.75%1.84%1.53%2.33%3.15%2.61%

Просадки

Сравнение просадок ABBNY и DE

Максимальная просадка ABBNY за все время составила -93.98%, что больше максимальной просадки DE в -73.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABBNY и DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ABBNY и DE

Текущая волатильность для ABB Ltd (ABBNY) составляет 6.54%, в то время как у Deere & Company (DE) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что ABBNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ABBNY и DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ABB Ltd и Deere & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B16.00B18.00B20212022202320242025
7.94B
8.26B
(ABBNY) Общая выручка
(DE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ABBNY и DE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ABB Ltd и Deere & Company.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

30.0%35.0%40.0%20212022202320242025
41.7%
39.0%
(ABBNY) Валовая рентабельность
(DE) Валовая рентабельность
ABBNY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ABB Ltd сообщила о валовой прибыли в 3.31B при выручке в 7.94B, что соответствует валовой рентабельности в 41.7%.

DE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Deere & Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 8.26B, что соответствует валовой рентабельности в 39.0%.

ABBNY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ABB Ltd сообщила об операционной прибыли в 1.57B при выручке в 7.94B, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.

DE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Deere & Company сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 8.26B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.

ABBNY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ABB Ltd сообщила о чистой прибыли в 1.10B при выручке в 7.94B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.

DE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Deere & Company сообщила о чистой прибыли в 869.00M при выручке в 8.26B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.