PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABBNY с DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ABBNY с DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ABBNY (ABB Ltd) and DE (Deere & Company) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ABBNY in Electrical Equipment & Parts, DE in Farm & Heavy Construction Machinery. Over the past 10 years, ABBNY returned 21.54%/yr vs 23.04%/yr for DE. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ABBNY и DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ABB Ltd (ABBNY) и Deere & Company (DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABBNY показывает доходность 47.37%, что значительно выше, чем у DE с доходностью 27.47%. За последние 10 лет акции ABBNY уступали акциям DE по среднегодовой доходности: 21.54% против 23.04% соответственно.

ABBNY

1 день
-0.34%
1 месяц
4.37%
С начала года
47.37%
6 месяцев
50.44%
1 год
89.48%
3 года*
44.86%
5 лет*
27.83%
10 лет*
21.54%

DE

1 день
0.59%
1 месяц
2.77%
С начала года
27.47%
6 месяцев
23.29%
1 год
18.06%
3 года*
19.27%
5 лет*
12.12%
10 лет*
23.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABBNY и DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABBNY
ABB Ltd		47.37%40.49%23.75%49.62%-18.13%40.40%21.21%31.87%-26.52%31.68%
DE
Deere & Company		27.47%11.39%7.56%-5.48%26.59%28.86%57.96%18.30%-2.90%54.83%

Correlation

The correlation between ABBNY and DE is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2001 г.

0.44

Over the past year, the correlation between ABBNY and DE has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

ABBNY:

$2.71

DE:

$17.76

Коэффициент P/E

ABBNY:

39.60

DE:

33.33

Коэффициент PEG

ABBNY:

3.99

DE:

7.83

Коэффициент P/S

ABBNY:

5.49

DE:

3.49

Общая выручка (12 мес.)

ABBNY:

$35.74B

DE:

$46.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

ABBNY:

$14.33B

DE:

$16.40B

EBITDA (12 мес.)

ABBNY:

$7.34B

DE:

$11.54B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ABB Ltd

Deere & Company

Часто сравнивают с ABBNY:
ABBNY с ETNABBNY с ^SSMIABBNY с PRYMYABBNY с JPMABBNY с VOOABBNY с ^GSPCABBNY с VT
Часто сравнивают с DE:
DE с CATDE с AGCODE с VOODE с XLIDE с CNHDE с HDDE с XDWT.DE

Доходность на риск

ABBNY vs. DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABBNY
Ранг доходности на риск ABBNY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABBNY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABBNY: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABBNY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABBNY: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABBNY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
DE
Ранг доходности на риск DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABBNY c DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABB Ltd (ABBNY) и Deere & Company (DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABBNYDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.09
0.61

+2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.32
1.12

+3.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.14

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.72

0.91

+4.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.72

1.93

+20.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABBNY vs. DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABBNY на текущий момент составляет 3.09, что выше коэффициента Шарпа DE равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABBNY и DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABBNYDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09

0.61

+2.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.41

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.76

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.39

-0.10

Просадки

Сравнение просадок ABBNY и DE

Максимальная просадка ABBNY за все время составила -93.98%, что больше максимальной просадки DE в -73.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABBNY и DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABBNYDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.98%

-73.27%

-20.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.71%

-19.90%

+4.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.26%

-21.59%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.07%

-33.81%

-2.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.98%

-37.91%

-6.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-10.42%

+9.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.55%

-18.62%

-6.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

9.36%

-5.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ABBNY и DE

Текущая волатильность для ABB Ltd (ABBNY) составляет 9.39%, в то время как у Deere & Company (DE) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что ABBNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABBNYDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

10.52%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.81%

24.32%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.13%

29.82%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.93%

29.37%

-3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.36%

30.38%

-5.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABBNY и DE

Дивидендная доходность ABBNY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности DE в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABBNY
ABB Ltd		1.13%1.39%1.79%2.07%2.88%2.29%2.77%3.31%4.35%2.84%3.47%4.21%
DE
Deere & Company		1.10%1.39%1.42%1.33%1.05%1.14%1.13%1.75%1.84%1.53%2.33%3.15%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ABBNY и DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ABB Ltd и Deere & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B16.00B18.00B20222023202420252026
8.73B
9.61B
(ABBNY) Общая выручка
(DE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ABBNY и DE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ABB Ltd и Deere & Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%20222023202420252026
39.4%
34.7%
Активы портфеля
ABBNY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ABB Ltd сообщила о валовой прибыли в 3.44B при выручке в 8.73B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

DE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила о валовой прибыли в 3.33B при выручке в 9.61B, что соответствует валовой рентабельности в 34.7%.

ABBNY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ABB Ltd сообщила об операционной прибыли в 1.43B при выручке в 8.73B, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.

DE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила об операционной прибыли в 1.56B при выручке в 9.61B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

ABBNY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ABB Ltd сообщила о чистой прибыли в 1.32B при выручке в 8.73B, что соответствует чистой рентабельности 15.2%.

DE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила о чистой прибыли в 656.00M при выручке в 9.61B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.

Часто задаваемые вопросы

ABBNY and DE have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DE has higher volatility (10.52%) compared to ABBNY (9.39%). In terms of maximum drawdown, ABBNY dropped -93.98% vs DE's -73.27%.

ABBNY currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABBNY и DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор