PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ABBNY с ETN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ABBNY с ETN

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ABB Ltd (ABBNY) и Eaton Corporation plc (ETN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABBNY или ETN.

Корреляция

Корреляция между ABBNY и ETN составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ABBNY и ETN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ABB Ltd (ABBNY) и Eaton Corporation plc (ETN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ABBNY:

0.30

ETN:

-0.15

Коэф-т Сортино

ABBNY:

0.66

ETN:

0.11

Коэф-т Омега

ABBNY:

1.09

ETN:

1.02

Коэф-т Кальмара

ABBNY:

0.48

ETN:

-0.12

Коэф-т Мартина

ABBNY:

1.47

ETN:

-0.29

Индекс Язвы

ABBNY:

6.68%

ETN:

14.06%

Дневная вол-ть

ABBNY:

25.91%

ETN:

38.27%

Макс. просадка

ABBNY:

-93.98%

ETN:

-68.95%

Текущая просадка

ABBNY:

-7.25%

ETN:

-17.33%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ABBNY:

$100.01B

ETN:

$121.25B

EPS

ABBNY:

$2.24

ETN:

$9.91

Коэффициент P/E

ABBNY:

24.24

ETN:

31.27

Коэффициент PEG

ABBNY:

2.22

ETN:

2.57

Коэффициент P/S

ABBNY:

3.04

ETN:

4.79

Коэффициент P/B

ABBNY:

7.35

ETN:

6.49

Общая выручка (12 мес.)

ABBNY:

$32.92B

ETN:

$25.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

ABBNY:

$12.65B

ETN:

$9.73B

EBITDA (12 мес.)

ABBNY:

$6.43B

ETN:

$5.80B

Доходность по периодам

С начала года, ABBNY показывает доходность 2.26%, что значительно выше, чем у ETN с доходностью -5.96%. За последние 10 лет акции ABBNY уступали акциям ETN по среднегодовой доходности: 13.76% против 18.77% соответственно.

ABBNY

С начала года

2.26%

1 месяц

8.00%

6 месяцев

-3.26%

1 год

6.55%

5 лет

28.81%

10 лет

13.76%

ETN

С начала года

-5.96%

1 месяц

14.86%

6 месяцев

-14.89%

1 год

-5.01%

5 лет

33.58%

10 лет

18.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ABBNY и ETN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ABBNY
Ранг риск-скорректированной доходности ABBNY, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABBNY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABBNY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABBNY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABBNY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABBNY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
ETN
Ранг риск-скорректированной доходности ETN, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETN, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETN, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETN, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ABBNY c ETN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABB Ltd (ABBNY) и Eaton Corporation plc (ETN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ABBNY на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа ETN равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABBNY и ETN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABBNY и ETN

Дивидендная доходность ABBNY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности ETN в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ABBNY
ABB Ltd		1.82%1.85%2.07%2.79%2.31%2.79%3.34%4.38%2.84%3.65%4.40%3.73%
ETN
Eaton Corporation plc		1.28%1.13%1.43%2.06%1.76%2.43%3.00%3.85%3.04%3.40%4.23%2.88%

Просадки

Сравнение просадок ABBNY и ETN

Максимальная просадка ABBNY за все время составила -93.98%, что больше максимальной просадки ETN в -68.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABBNY и ETN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ABBNY и ETN

Текущая волатильность для ABB Ltd (ABBNY) составляет 6.54%, в то время как у Eaton Corporation plc (ETN) волатильность равна 9.89%. Это указывает на то, что ABBNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ABBNY и ETN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ABB Ltd и Eaton Corporation plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B9.00B20212022202320242025
7.94B
6.38B
(ABBNY) Общая выручка
(ETN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ABBNY и ETN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ABB Ltd и Eaton Corporation plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%20212022202320242025
41.7%
38.4%
(ABBNY) Валовая рентабельность
(ETN) Валовая рентабельность
ABBNY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ABB Ltd сообщила о валовой прибыли в 3.31B при выручке в 7.94B, что соответствует валовой рентабельности в 41.7%.

ETN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eaton Corporation plc сообщила о валовой прибыли в 2.45B при выручке в 6.38B, что соответствует валовой рентабельности в 38.4%.

ABBNY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ABB Ltd сообщила об операционной прибыли в 1.57B при выручке в 7.94B, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.

ETN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eaton Corporation plc сообщила об операционной прибыли в 1.20B при выручке в 6.38B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.

ABBNY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ABB Ltd сообщила о чистой прибыли в 1.10B при выручке в 7.94B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.

ETN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eaton Corporation plc сообщила о чистой прибыли в 964.00M при выручке в 6.38B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.