PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABBNY с ^SSMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ABBNY с ^SSMI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ABB Ltd (ABBNY) и Swiss Market Index (^SSMI).

Доходность

Сравнение доходности ABBNY и ^SSMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ABB Ltd (ABBNY) и Swiss Market Index (^SSMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABBNY и ^SSMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABBNY
ABB Ltd		12.78%40.49%23.75%49.62%-18.13%40.40%21.21%31.87%-26.52%31.68%
^SSMI
Swiss Market Index		-2.97%30.57%-3.03%14.01%-17.64%16.06%10.89%27.96%-11.10%19.34%
Разные валюты инструментов

ABBNY торгуется в USD, в то время как ^SSMI торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^SSMI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ABBNY показывает доходность 12.78%, что значительно выше, чем у ^SSMI с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции ABBNY превзошли акции ^SSMI по среднегодовой доходности: 19.40% против 7.26% соответственно.

ABBNY

1 день
-1.36%
1 месяц
-3.38%
С начала года
12.78%
6 месяцев
13.98%
1 год
61.14%
3 года*
36.14%
5 лет*
24.49%
10 лет*
19.40%

^SSMI

1 день
-0.66%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
4.34%
1 год
14.05%
3 года*
10.19%
5 лет*
6.62%
10 лет*
7.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ABB Ltd

Swiss Market Index

Часто сравнивают с ABBNY:
ABBNY с ETNABBNY с PRYMYABBNY с JPMABBNY с DEABBNY с VOOABBNY с ^GSPCABBNY с VT
Часто сравнивают с ^SSMI:
^SSMI с SPY^SSMI с NESN.SW^SSMI с ZURN.SW^SSMI с ABBN.SW^SSMI с SREN.SW^SSMI с UBSG.SW^SSMI с VTI

Доходность на риск

ABBNY vs. ^SSMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABBNY
Ранг доходности на риск ABBNY: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABBNY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABBNY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABBNY: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABBNY: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABBNY: 9393
Ранг коэф-та Мартина
^SSMI
Ранг доходности на риск ^SSMI: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SSMI: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SSMI: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SSMI: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SSMI: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SSMI: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABBNY c ^SSMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABB Ltd (ABBNY) и Swiss Market Index (^SSMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABBNY^SSMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

0.75

+1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.19

1.13

+2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.16

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.84

0.81

+3.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.16

2.97

+12.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABBNY vs. ^SSMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABBNY на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа ^SSMI равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABBNY и ^SSMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABBNY^SSMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

0.75

+1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.41

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.46

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.23

+0.03

Корреляция

Корреляция между ABBNY и ^SSMI составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ABBNY и ^SSMI

Максимальная просадка ABBNY за все время составила -93.98%, что больше максимальной просадки ^SSMI в -52.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABBNY и ^SSMI.

Загрузка...

Показатели просадок

ABBNY^SSMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.98%

-56.31%

-37.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.71%

-12.08%

-3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.07%

-22.34%

-13.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.98%

-27.54%

-16.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.09%

-7.37%

-2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.71%

-14.60%

-11.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

4.77%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности ABBNY и ^SSMI

ABB Ltd (ABBNY) имеет более высокую волатильность в 10.68% по сравнению с Swiss Market Index (^SSMI) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что ABBNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SSMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABBNY^SSMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.68%

5.76%

+4.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.53%

10.94%

+9.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.79%

18.98%

+8.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.40%

16.16%

+9.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.00%

15.76%

+9.24%