PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ABBNY с ^SSMI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ABBNY с ^SSMI

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ABB Ltd (ABBNY) и Swiss Market Index (^SSMI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABBNY или ^SSMI.

Корреляция

Корреляция между ABBNY и ^SSMI составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ABBNY и ^SSMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ABB Ltd (ABBNY) и Swiss Market Index (^SSMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ABBNY:

0.35

^SSMI:

0.19

Коэф-т Сортино

ABBNY:

0.67

^SSMI:

0.36

Коэф-т Омега

ABBNY:

1.09

^SSMI:

1.05

Коэф-т Кальмара

ABBNY:

0.49

^SSMI:

0.19

Коэф-т Мартина

ABBNY:

1.50

^SSMI:

0.68

Индекс Язвы

ABBNY:

6.70%

^SSMI:

4.73%

Дневная вол-ть

ABBNY:

25.93%

^SSMI:

15.64%

Макс. просадка

ABBNY:

-93.98%

^SSMI:

-56.31%

Текущая просадка

ABBNY:

-4.21%

^SSMI:

-7.86%

Доходность по периодам

С начала года, ABBNY показывает доходность 5.62%, что значительно выше, чем у ^SSMI с доходностью 4.58%. За последние 10 лет акции ABBNY превзошли акции ^SSMI по среднегодовой доходности: 14.02% против 2.91% соответственно.

ABBNY

С начала года

5.62%

1 месяц

10.90%

6 месяцев

1.63%

1 год

8.96%

5 лет

30.59%

10 лет

14.02%

^SSMI

С начала года

4.58%

1 месяц

5.50%

6 месяцев

3.66%

1 год

2.95%

5 лет

5.05%

10 лет

2.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ABBNY и ^SSMI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ABBNY
Ранг риск-скорректированной доходности ABBNY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABBNY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABBNY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABBNY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABBNY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABBNY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
^SSMI
Ранг риск-скорректированной доходности ^SSMI, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SSMI, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SSMI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SSMI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SSMI, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SSMI, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ABBNY c ^SSMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABB Ltd (ABBNY) и Swiss Market Index (^SSMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ABBNY на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа ^SSMI равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABBNY и ^SSMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ABBNY и ^SSMI

Максимальная просадка ABBNY за все время составила -93.98%, что больше максимальной просадки ^SSMI в -56.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABBNY и ^SSMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ABBNY и ^SSMI

ABB Ltd (ABBNY) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Swiss Market Index (^SSMI) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что ABBNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SSMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...