Сравнение ABBNY с JPM
ABBNY (ABB Ltd) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. ABBNY operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 3 years, ABBNY returned 39.89%/yr vs 34.99%/yr for JPM. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ABBNY и JPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABBNY показывает доходность 39.66%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью 13.07%.
ABBNY
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -5.43%
- 6 месяцев
- 20.23%
- С начала года
- 39.66%
- 1 год
- 57.16%
- 3 года*
- 39.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 39.61%
JPM
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 6.37%
- 6 месяцев
- 14.32%
- С начала года
- 13.07%
- 1 год
- 25.65%
- 3 года*
- 34.99%
- 5 лет*
- 20.92%
- 10 лет*
- 21.56%
- Всё время*
- 12.49%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
ABBNY ABB Ltd | $36.02M | $45.33M | $44.30M |
| $2.66B | $3.11B | $3.05B |
Сравнение доходности по годам ABBNY и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ABBNY ABB Ltd | 39.66% | 40.49% | 23.75% | 19.96% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 13.07% | 37.27% | 44.29% | 25.00% |
Correlation
The correlation between ABBNY and JPM is 0.32, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.32 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2023 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
ABBNY:
$184.78B
JPM:
$962.59B
ABBNY:
$2.76
JPM:
$23.29
ABBNY:
36.86
JPM:
15.42
ABBNY:
3.71
JPM:
1.70
ABBNY:
5.11
JPM:
3.37
ABBNY:
11.64
JPM:
2.84
ABBNY:
$36.31B
JPM:
$297.63B
ABBNY:
$14.55B
JPM:
$186.33B
ABBNY:
$7.36B
JPM:
$90.84B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABBNY vs. JPM — Ранг доходности на риск
ABBNY
JPM
Сравнение ABBNY c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABB Ltd (ABBNY) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABBNY | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.21 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 1.67 | +1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.53 | 3.96 | +7.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABBNY и JPM
Максимальная просадка ABBNY за все время составила -20.26%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABBNY и JPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABBNY | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.26% | -76.16% | +55.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.03% | -15.47% | -0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.26% | -24.42% | +4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | 0.00% | -7.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -17.56% | +13.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 6.49% | -1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABBNY и JPM
ABB Ltd (ABBNY) имеет более высокую волатильность в 11.97% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что ABBNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABBNY | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.97% | 6.59% | +5.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.29% | 16.61% | +9.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.71% | 22.32% | +9.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.30% | 24.46% | +1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.30% | 27.33% | -1.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABBNY и JPM
Дивидендная доходность ABBNY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности JPM в 1.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBNY ABB Ltd | 1.19% | 1.39% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.67% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABBNY и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ABB Ltd и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABBNY и JPM
ABBNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ABB Ltd сообщила о валовой прибыли в 3.79B при выручке в 9.48B, что соответствует валовой рентабельности в 40.0%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 54.83B при выручке в 82.46B, что соответствует валовой рентабельности в 66.5%.
ABBNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ABB Ltd сообщила об операционной прибыли в 1.70B при выручке в 9.48B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 27.52B при выручке в 82.46B, что соответствует операционной рентабельности 33.4%.
ABBNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ABB Ltd сообщила о чистой прибыли в 1.23B при выручке в 9.48B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 21.16B при выручке в 82.46B, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.
Часто задаваемые вопросы
ABBNY and JPM have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABBNY has higher volatility (11.97%) compared to JPM (6.59%). In terms of maximum drawdown, ABBNY dropped -20.26% vs JPM's -76.16%.
ABBNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABBNY и JPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор