PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ABBNY с JPM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности ABBNY и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ABB Ltd (ABBNY) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABBNY и JPM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABBNY
ABB Ltd
14.33%40.49%23.75%49.62%-18.13%40.40%21.21%31.87%-26.52%31.68%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
-7.92%37.27%44.29%30.63%-12.64%27.75%-5.53%47.26%-6.62%26.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ABBNY:

$151.93B

JPM:

$825.20B

EPS

ABBNY:

$2.59

JPM:

$20.42

Коэффициент P/E

ABBNY:

32.19

JPM:

14.47

Коэффициент PEG

ABBNY:

3.24

JPM:

1.60

Коэффициент P/S

ABBNY:

4.36

JPM:

3.22

Коэффициент P/B

ABBNY:

9.44

JPM:

2.41

Общая выручка (12 мес.)

ABBNY:

$34.94B

JPM:

$256.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

ABBNY:

$14.20B

JPM:

$168.20B

EBITDA (12 мес.)

ABBNY:

$7.12B

JPM:

$78.84B

Доходность по периодам

С начала года, ABBNY показывает доходность 14.33%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью -7.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ABBNY имеют среднегодовую доходность 19.64%, а акции JPM немного впереди с 20.50%.


ABBNY

1 день
3.55%
1 месяц
-5.98%
С начала года
14.33%
6 месяцев
16.83%
1 год
62.57%
3 года*
36.92%
5 лет*
24.83%
10 лет*
19.64%

JPM

1 день
0.41%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-7.92%
6 месяцев
-4.04%
1 год
23.71%
3 года*
34.51%
5 лет*
16.89%
10 лет*
20.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ABB Ltd

JPMorgan Chase & Co.

Доходность на риск

ABBNY vs. JPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ABBNY
Ранг доходности на риск ABBNY: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABBNY: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABBNY: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABBNY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABBNY: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABBNY: 9595
Ранг коэф-та Мартина

JPM
Ранг доходности на риск JPM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABBNY c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABB Ltd (ABBNY) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ABBNYJPMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

0.94

+1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.25

1.34

+1.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.19

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.17

1.48

+2.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.54

4.00

+12.54

ABBNY vs. JPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABBNY на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа JPM равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABBNY и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ABBNYJPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

0.94

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.70

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.75

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.34

-0.07

Корреляция

Корреляция между ABBNY и JPM составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ABBNY и JPM

Дивидендная доходность ABBNY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности JPM в 1.96%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABBNY
ABB Ltd
1.46%1.39%1.79%2.07%2.88%2.29%2.77%3.31%4.35%2.84%3.47%4.21%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
1.96%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%

Просадки

Сравнение просадок ABBNY и JPM

Максимальная просадка ABBNY за все время составила -93.98%, что больше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABBNY и JPM.


Загрузка...

Показатели просадок


ABBNYJPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.98%

-76.16%

-17.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.71%

-15.47%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.07%

-38.77%

+2.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.98%

-43.63%

-0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.86%

-11.72%

+2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.71%

-17.66%

-8.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

5.72%

-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности ABBNY и JPM

ABB Ltd (ABBNY) имеет более высокую волатильность в 10.72% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что ABBNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ABBNYJPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.72%

6.28%

+4.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.49%

17.19%

+3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.79%

25.24%

+2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.40%

24.34%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.00%

27.38%

-2.38%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ABBNY и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ABB Ltd и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
9.05B
45.80B
(ABBNY) Общая выручка
(JPM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ABBNY и JPM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ABB Ltd и JPMorgan Chase & Co..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
40.4%
89.8%
Активы портфеля
ABBNY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ABB Ltd сообщила о валовой прибыли в 3.66B при выручке в 9.05B, что соответствует валовой рентабельности в 40.4%.

JPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 41.14B при выручке в 45.80B, что соответствует валовой рентабельности в 89.8%.

ABBNY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ABB Ltd сообщила об операционной прибыли в 1.51B при выручке в 9.05B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.

JPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 17.16B при выручке в 45.80B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.

ABBNY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ABB Ltd сообщила о чистой прибыли в 1.27B при выручке в 9.05B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.

JPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 13.03B при выручке в 45.80B, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.