PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABBNY с VEA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABBNY с VEA

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ABB Ltd (ABBNY) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).

VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности ABBNY и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ABB Ltd (ABBNY) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABBNY и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABBNY
ABB Ltd		12.78%40.49%23.75%49.62%-18.13%40.40%21.21%31.87%-26.52%31.68%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		3.65%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%

Доходность по периодам

С начала года, ABBNY показывает доходность 12.78%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 3.65%. За последние 10 лет акции ABBNY превзошли акции VEA по среднегодовой доходности: 19.40% против 9.49% соответственно.

ABBNY

1 день
-1.36%
1 месяц
-3.38%
С начала года
12.78%
6 месяцев
13.98%
1 год
61.14%
3 года*
36.14%
5 лет*
24.49%
10 лет*
19.40%

VEA

1 день
-0.77%
1 месяц
-2.79%
С начала года
3.65%
6 месяцев
8.84%
1 год
30.37%
3 года*
16.09%
5 лет*
8.76%
10 лет*
9.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ABB Ltd

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с ABBNY:
ABBNY с ETNABBNY с ^SSMIABBNY с PRYMYABBNY с JPMABBNY с DEABBNY с VOOABBNY с ^GSPC
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с IEFAVEA с SCHFVEA с VTI

Доходность на риск

ABBNY vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABBNY
Ранг доходности на риск ABBNY: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABBNY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABBNY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABBNY: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABBNY: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABBNY: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABBNY c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABB Ltd (ABBNY) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABBNYVEADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

1.73

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.19

2.36

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.35

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.84

2.64

+1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.16

10.14

+5.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABBNY vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABBNY на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABBNY и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABBNYVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.73

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.54

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.55

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.22

+0.04

Корреляция

Корреляция между ABBNY и VEA составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABBNY и VEA

Дивидендная доходность ABBNY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности VEA в 2.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABBNY
ABB Ltd		1.48%1.39%1.79%2.07%2.88%2.29%2.77%3.31%4.35%2.84%3.47%4.21%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.90%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Просадки

Сравнение просадок ABBNY и VEA

Максимальная просадка ABBNY за все время составила -93.98%, что больше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABBNY и VEA.

Загрузка...

Показатели просадок

ABBNYVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.98%

-60.68%

-33.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.71%

-11.63%

-4.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.07%

-29.71%

-6.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.98%

-35.73%

-8.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.09%

-7.91%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.71%

-13.39%

-12.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

3.03%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности ABBNY и VEA

ABB Ltd (ABBNY) имеет более высокую волатильность в 10.68% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 7.84%. Это указывает на то, что ABBNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABBNYVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.68%

7.84%

+2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.53%

11.69%

+8.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.79%

17.69%

+10.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.40%

16.30%

+9.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.00%

17.26%

+7.74%