Сравнение ABALX с VSMGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) и Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX).
ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. VSMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности ABALX и VSMGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABALX и VSMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABALX American Funds American Balanced Fund Class A | -1.12% | 18.45% | 14.63% | 13.65% | -12.13% | 15.75% | 10.85% | 18.60% | -3.35% | 14.69% |
VSMGX Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund | -1.04% | 16.26% | 15.03% | 15.70% | -16.01% | 10.08% | 13.59% | 19.37% | -4.91% | 13.66% |
Доходность по периодам
С начала года, ABALX показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у VSMGX с доходностью -1.04%. За последние 10 лет акции ABALX превзошли акции VSMGX по среднегодовой доходности: 9.17% против 8.13% соответственно.
ABALX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 16.95%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- 9.17%
VSMGX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 8.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABALX и VSMGX
ABALX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VSMGX в 0.13%.
Доходность на риск
ABALX vs. VSMGX — Ранг доходности на риск
ABALX
VSMGX
Сравнение ABALX c VSMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) и Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABALX | VSMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 1.45 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 2.08 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.30 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 2.05 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.15 | 8.78 | +1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABALX | VSMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.45 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.66 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.79 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.67 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между ABALX и VSMGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABALX и VSMGX
Дивидендная доходность ABALX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что больше доходности VSMGX в 5.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABALX American Funds American Balanced Fund Class A | 8.39% | 8.27% | 6.87% | 2.05% | 2.30% | 4.30% | 4.35% | 3.49% | 5.49% | 4.72% | 4.24% | 5.60% |
VSMGX Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund | 5.30% | 5.25% | 11.49% | 4.01% | 2.66% | 3.86% | 3.46% | 2.52% | 4.11% | 1.09% | 2.26% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок ABALX и VSMGX
Максимальная просадка ABALX за все время составила -40.20%, примерно равная максимальной просадке VSMGX в -41.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABALX и VSMGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABALX | VSMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.20% | -41.13% | +0.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.33% | -7.24% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.76% | -22.29% | +3.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.34% | -22.43% | +0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.37% | -4.94% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -4.86% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 1.69% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABALX и VSMGX
Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) составляет 3.89%, в то время как у Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что ABALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABALX | VSMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 4.14% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.96% | 6.30% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.22% | 10.24% | +0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.45% | 10.12% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.63% | 10.32% | +0.31% |