PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ABALX с VSMGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ABALX и VSMGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности ABALX и VSMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) и Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,125.74%
713.95%
ABALX
VSMGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ABALX:

0.97

VSMGX:

1.37

Коэф-т Сортино

ABALX:

1.25

VSMGX:

1.93

Коэф-т Омега

ABALX:

1.20

VSMGX:

1.25

Коэф-т Кальмара

ABALX:

1.18

VSMGX:

1.17

Коэф-т Мартина

ABALX:

6.12

VSMGX:

8.00

Индекс Язвы

ABALX:

1.60%

VSMGX:

1.33%

Дневная вол-ть

ABALX:

10.12%

VSMGX:

7.73%

Макс. просадка

ABALX:

-39.31%

VSMGX:

-41.18%

Текущая просадка

ABALX:

-7.61%

VSMGX:

-2.77%

Доходность по периодам

С начала года, ABALX показывает доходность 8.45%, что значительно ниже, чем у VSMGX с доходностью 10.64%. За последние 10 лет акции ABALX превзошли акции VSMGX по среднегодовой доходности: 8.16% против 5.40% соответственно.


ABALX

С начала года

8.45%

1 месяц

-5.34%

6 месяцев

-0.56%

1 год

9.06%

5 лет

6.93%

10 лет

8.16%

VSMGX

С начала года

10.64%

1 месяц

-0.57%

6 месяцев

4.49%

1 год

9.72%

5 лет

4.92%

10 лет

5.40%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ABALX и VSMGX

ABALX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VSMGX в 0.13%.


ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A
График комиссии ABALX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%
График комиссии VSMGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ABALX c VSMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) и Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ABALX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.971.37
Коэффициент Сортино ABALX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.251.93
Коэффициент Омега ABALX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.201.25
Коэффициент Кальмара ABALX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.181.17
Коэффициент Мартина ABALX, с текущим значением в 6.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.006.128.00
ABALX
VSMGX

Показатель коэффициента Шарпа ABALX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSMGX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABALX и VSMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.97
1.37
ABALX
VSMGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABALX и VSMGX

Дивидендная доходность ABALX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности VSMGX в 2.61%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A
0.96%2.36%1.69%1.20%1.32%1.91%2.10%1.79%1.77%2.47%8.09%1.54%
VSMGX
Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund
2.61%2.63%2.10%1.91%1.71%2.45%2.65%2.15%2.22%2.19%2.10%1.93%

Просадки

Сравнение просадок ABALX и VSMGX

Максимальная просадка ABALX за все время составила -39.31%, примерно равная максимальной просадке VSMGX в -41.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABALX и VSMGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.61%
-2.77%
ABALX
VSMGX

Волатильность

Сравнение волатильности ABALX и VSMGX

American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что ABALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.16%
2.42%
ABALX
VSMGX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab