PortfoliosLab logo
Сравнение ABALX с VSMGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ABALX и VSMGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ABALX и VSMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) и Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
875.32%
678.99%
ABALX
VSMGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ABALX:

0.40

VSMGX:

0.42

Коэф-т Сортино

ABALX:

0.62

VSMGX:

0.63

Коэф-т Омега

ABALX:

1.09

VSMGX:

1.10

Коэф-т Кальмара

ABALX:

0.39

VSMGX:

0.37

Коэф-т Мартина

ABALX:

1.29

VSMGX:

1.23

Индекс Язвы

ABALX:

3.97%

VSMGX:

3.90%

Дневная вол-ть

ABALX:

12.69%

VSMGX:

11.33%

Макс. просадка

ABALX:

-39.31%

VSMGX:

-41.18%

Текущая просадка

ABALX:

-8.11%

VSMGX:

-6.95%

Доходность по периодам

С начала года, ABALX показывает доходность -1.52%, что значительно ниже, чем у VSMGX с доходностью 0.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ABALX имеют среднегодовую доходность 4.81%, а акции VSMGX немного отстают с 4.61%.


ABALX

С начала года

-1.52%

1 месяц

-2.88%

6 месяцев

-5.67%

1 год

4.22%

5 лет

6.64%

10 лет

4.81%

VSMGX

С начала года

0.13%

1 месяц

-1.63%

6 месяцев

-4.55%

1 год

4.17%

5 лет

5.80%

10 лет

4.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ABALX и VSMGX

ABALX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VSMGX в 0.13%.


График комиссии ABALX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ABALX: 0.56%
График комиссии VSMGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSMGX: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ABALX и VSMGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ABALX
Ранг риск-скорректированной доходности ABALX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABALX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABALX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABALX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABALX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABALX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

VSMGX
Ранг риск-скорректированной доходности VSMGX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSMGX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMGX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMGX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMGX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMGX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ABALX c VSMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) и Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ABALX, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
ABALX: 0.40
VSMGX: 0.42
Коэффициент Сортино ABALX, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ABALX: 0.62
VSMGX: 0.63
Коэффициент Омега ABALX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
ABALX: 1.09
VSMGX: 1.10
Коэффициент Кальмара ABALX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
ABALX: 0.39
VSMGX: 0.37
Коэффициент Мартина ABALX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
ABALX: 1.29
VSMGX: 1.23

Показатель коэффициента Шарпа ABALX на текущий момент составляет 0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSMGX равному 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABALX и VSMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.40
0.42
ABALX
VSMGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABALX и VSMGX

Дивидендная доходность ABALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности VSMGX в 2.86%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A
2.14%2.10%2.36%1.69%1.20%1.32%1.91%2.10%1.79%1.77%2.48%8.15%
VSMGX
Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund
2.86%2.86%2.63%2.10%1.91%1.71%2.45%2.65%2.15%2.22%2.19%2.10%

Просадки

Сравнение просадок ABALX и VSMGX

Максимальная просадка ABALX за все время составила -39.31%, примерно равная максимальной просадке VSMGX в -41.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABALX и VSMGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.11%
-6.95%
ABALX
VSMGX

Волатильность

Сравнение волатильности ABALX и VSMGX

American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) с волатильностью 7.08%. Это указывает на то, что ABALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.06%
7.08%
ABALX
VSMGX