Сравнение ABALX с VSMGX
ABALX (American Funds American Balanced Fund Class A) and VSMGX (Vanguard LifeStrategy 60/40 Fund) are both mutual funds - ABALX is a Diversified Portfolio fund actively managed by American Funds, while VSMGX is a Allocation--50% to 70% Equity fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, ABALX returned 10.09%/yr vs 8.94%/yr for VSMGX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ABALX charges 0.56%/yr vs 0.10%/yr for VSMGX.
Доходность
Сравнение доходности ABALX и VSMGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABALX показывает доходность 8.29%, что значительно выше, чем у VSMGX с доходностью 6.45%. За последние 10 лет акции ABALX превзошли акции VSMGX по среднегодовой доходности: 10.09% против 8.94% соответственно.
ABALX
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 8.29%
- 6 месяцев
- 7.80%
- 1 год
- 20.26%
- 3 года*
- 16.61%
- 5 лет*
- 9.28%
- 10 лет*
- 10.09%
VSMGX
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 6.45%
- 6 месяцев
- 5.90%
- 1 год
- 16.05%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 8.94%
Сравнение доходности по годам ABALX и VSMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABALX American Funds American Balanced Fund Class A | 8.29% | 18.45% | 14.63% | 13.65% | -12.13% | 15.75% | 10.85% | 18.60% | -3.35% | 14.69% |
VSMGX Vanguard LifeStrategy 60/40 Fund | 6.45% | 16.26% | 15.03% | 15.70% | -16.01% | 10.08% | 13.59% | 19.37% | -4.91% | 13.66% |
Correlation
The correlation between ABALX and VSMGX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 1994 г. | 0.89 |
The correlation between ABALX and VSMGX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABALX vs. VSMGX — Ранг доходности на риск
ABALX
VSMGX
Сравнение ABALX c VSMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) и Vanguard LifeStrategy 60/40 Fund (VSMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABALX | VSMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.37 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 2.59 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.57 | 11.06 | +2.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABALX и VSMGX
Максимальная просадка ABALX за все время составила -40.20%, примерно равная максимальной просадке VSMGX в -41.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABALX и VSMGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABALX | VSMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.20% | -41.13% | +0.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.03% | -6.64% | -0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.68% | -9.62% | -1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.76% | -22.29% | +3.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.34% | -22.43% | +0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | -1.66% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.85% | -4.83% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 1.55% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABALX и VSMGX
American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) и Vanguard LifeStrategy 60/40 Fund (VSMGX) имеют волатильность 3.57% и 3.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABALX | VSMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 3.70% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.37% | 7.40% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.26% | 8.80% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.58% | 10.28% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.70% | 10.37% | +0.33% |
Сравнение комиссий ABALX и VSMGX
ABALX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VSMGX в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABALX и VSMGX
Дивидендная доходность ABALX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что больше доходности VSMGX в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABALX American Funds American Balanced Fund Class A | 7.20% | 8.27% | 6.87% | 2.05% | 2.30% | 4.30% | 4.35% | 3.49% | 5.49% | 4.72% | 4.24% | 5.60% |
VSMGX Vanguard LifeStrategy 60/40 Fund | 4.93% | 5.25% | 11.49% | 4.01% | 2.66% | 3.86% | 3.46% | 2.52% | 4.11% | 1.09% | 2.26% | 3.89% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, ABALX and VSMGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VSMGX has higher volatility (3.70%) compared to ABALX (3.57%). In terms of maximum drawdown, ABALX dropped -40.20% vs VSMGX's -41.13%.
ABALX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABALX и VSMGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор