Сравнение ABALX с JDBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) и Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX).
ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. JDBAX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 сент. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности ABALX и JDBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABALX и JDBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABALX American Funds American Balanced Fund Class A | -1.12% | 18.45% | 14.63% | 13.65% | -12.13% | 15.75% | 10.85% | 18.60% | -3.35% | 14.69% |
JDBAX Janus Henderson Balanced Fund Class A | -5.36% | 14.78% | 20.54% | 15.17% | -16.75% | 16.99% | 14.14% | 25.01% | 0.39% | 18.23% |
Доходность по периодам
С начала года, ABALX показывает доходность -1.12%, что значительно выше, чем у JDBAX с доходностью -5.36%. За последние 10 лет акции ABALX уступали акциям JDBAX по среднегодовой доходности: 9.17% против 9.97% соответственно.
ABALX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 16.95%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- 9.17%
JDBAX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -5.36%
- 6 месяцев
- -4.16%
- 1 год
- 10.47%
- 3 года*
- 12.76%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- 9.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABALX и JDBAX
ABALX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии JDBAX в 0.89%.
Доходность на риск
ABALX vs. JDBAX — Ранг доходности на риск
ABALX
JDBAX
Сравнение ABALX c JDBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) и Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABALX | JDBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 0.91 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 1.39 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.19 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 1.38 | +1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.15 | 5.47 | +4.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABALX | JDBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 0.91 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.66 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.89 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.64 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между ABALX и JDBAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABALX и JDBAX
Дивидендная доходность ABALX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что меньше доходности JDBAX в 8.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABALX American Funds American Balanced Fund Class A | 8.39% | 8.27% | 6.87% | 2.05% | 2.30% | 4.30% | 4.35% | 3.49% | 5.49% | 4.72% | 4.24% | 5.60% |
JDBAX Janus Henderson Balanced Fund Class A | 8.67% | 8.62% | 11.67% | 2.08% | 1.76% | 4.34% | 2.35% | 4.62% | 6.84% | 5.05% | 2.43% | 5.68% |
Просадки
Сравнение просадок ABALX и JDBAX
Максимальная просадка ABALX за все время составила -40.20%, что больше максимальной просадки JDBAX в -34.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABALX и JDBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABALX | JDBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.20% | -34.14% | -6.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.33% | -8.16% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.76% | -21.63% | +2.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.34% | -22.48% | +0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.37% | -6.66% | +1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -5.42% | +1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 2.05% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABALX и JDBAX
American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) и Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) имеют волатильность 3.89% и 3.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABALX | JDBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 3.84% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.96% | 6.68% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.22% | 12.10% | -0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.45% | 11.31% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.63% | 11.22% | -0.59% |