PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAXJ с TLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAXJ с TLT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AAXJ (iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - AAXJ is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI All Country Asia ex Japan Index, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AAXJ returned 10.24%/yr vs -1.56%/yr for TLT. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. AAXJ charges 0.68%/yr vs 0.15%/yr for TLT.

Доходность

Сравнение доходности AAXJ и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAXJ показывает доходность 29.50%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции AAXJ превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 10.24% против -1.56% соответственно.

AAXJ

1 день
-1.28%
1 месяц
7.11%
С начала года
29.50%
6 месяцев
32.24%
1 год
54.70%
3 года*
24.06%
5 лет*
6.77%
10 лет*
10.24%

TLT

1 день
0.22%
1 месяц
0.48%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
-1.27%
1 год
3.48%
3 года*
-1.67%
5 лет*
-6.27%
10 лет*
-1.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAXJ и TLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		29.50%31.53%10.41%4.79%-20.35%-5.73%23.35%17.93%-15.04%41.76%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		-0.05%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%

Correlation

The correlation between AAXJ and TLT is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2008 г.

-0.21

The correlation between AAXJ and TLT shifts across timeframes, from -0.21 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с AAXJ:
AAXJ с VPLAAXJ с IEMGAAXJ с BBAXAAXJ с VWOAAXJ с EPPAAXJ с CQQQAAXJ с AFTY
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с BNDTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с EDV

Доходность на риск

AAXJ vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAXJ
Ранг доходности на риск AAXJ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAXJ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAXJ: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAXJ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAXJ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAXJ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAXJ c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAXJTLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
0.36

+2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
0.59

+2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.07

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

0.46

+3.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.52

1.14

+14.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAXJ vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAXJ на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа TLT равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAXJ и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAXJTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

0.36

+2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

-0.40

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

-0.11

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.26

+0.03

Просадки

Сравнение просадок AAXJ и TLT

Максимальная просадка AAXJ за все время составила -49.37%, примерно равная максимальной просадке TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAXJ и TLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAXJTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.37%

-48.35%

-1.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.66%

-7.58%

-6.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.74%

-19.18%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.74%

-43.70%

+2.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.52%

-48.35%

+3.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-40.31%

+37.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.03%

-13.82%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.05%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности AAXJ и TLT

iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) имеет более высокую волатильность в 8.95% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что AAXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAXJTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.95%

2.71%

+6.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.53%

6.50%

+11.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

9.77%

+10.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.95%

15.86%

+4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.25%

14.90%

+5.35%

Сравнение комиссий AAXJ и TLT

AAXJ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAXJ и TLT

Дивидендная доходность AAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности TLT в 4.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		1.40%1.81%1.86%1.95%1.74%2.21%1.06%1.83%2.10%1.99%1.77%2.44%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.58%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Часто задаваемые вопросы

AAXJ and TLT have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAXJ has higher volatility (8.95%) compared to TLT (2.71%). In terms of maximum drawdown, AAXJ dropped -49.37% vs TLT's -48.35%.

On 10-year performance, AAXJ leads with 10.24% vs -1.56% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AAXJ has performed better with a 10.24% return vs -1.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.68% for AAXJ.

TLT has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 1.40% for AAXJ.

AAXJ is categorized as Asia Pacific Equities, while TLT is Government Bonds. AAXJ tracks MSCI All Country Asia ex Japan Index, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Their fees differ too: 0.68% for AAXJ and 0.15% for TLT.

AAXJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAXJ и TLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор