Сравнение AAXJ с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
AAXJ и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAXJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country Asia ex Japan Index. Фонд был запущен 13 авг. 2008 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AAXJ и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAXJ и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF | 4.37% | 31.53% | 10.41% | 4.79% | -20.35% | -5.73% | 23.35% | 17.93% | -15.04% | 41.76% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, AAXJ показывает доходность 4.37%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции AAXJ превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 7.96% против -1.39% соответственно.
AAXJ
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -7.35%
- С начала года
- 4.37%
- 6 месяцев
- 6.72%
- 1 год
- 33.29%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 7.96%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAXJ и TLT
AAXJ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
AAXJ vs. TLT — Ранг доходности на риск
AAXJ
TLT
Сравнение AAXJ c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAXJ | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | -0.13 | +1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | -0.10 | +2.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.99 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | -0.06 | +2.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.35 | -0.13 | +9.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAXJ | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | -0.13 | +1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | -0.37 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | -0.09 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.26 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между AAXJ и TLT составляет -0.22. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAXJ и TLT
Дивидендная доходность AAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF | 1.73% | 1.81% | 1.86% | 1.95% | 1.74% | 2.21% | 1.06% | 1.83% | 2.10% | 1.99% | 1.77% | 2.44% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок AAXJ и TLT
Максимальная просадка AAXJ за все время составила -49.37%, примерно равная максимальной просадке TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAXJ и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAXJ | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.37% | -48.35% | -1.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.66% | -9.23% | -4.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.04% | -43.70% | +2.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.52% | -48.35% | +3.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.76% | -40.23% | +30.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.14% | -13.62% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 4.39% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAXJ и TLT
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) имеет более высокую волатильность в 9.10% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что AAXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAXJ | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.10% | 3.71% | +5.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.06% | 6.61% | +8.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.72% | 11.40% | +9.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.42% | 15.88% | +3.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.00% | 14.93% | +5.07% |