Сравнение AAXJ с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
AAXJ и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAXJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country Asia ex Japan Index. Фонд был запущен 13 авг. 2008 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AAXJ и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAXJ и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF | 4.37% | 31.53% | 10.41% | 4.79% | -20.35% | -5.73% | 23.35% | 17.93% | -15.04% | 41.76% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, AAXJ показывает доходность 4.37%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции AAXJ уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 7.96% против 9.83% соответственно.
AAXJ
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -7.35%
- С начала года
- 4.37%
- 6 месяцев
- 6.72%
- 1 год
- 33.29%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 7.96%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAXJ и IWM
AAXJ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
AAXJ vs. IWM — Ранг доходности на риск
AAXJ
IWM
Сравнение AAXJ c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAXJ | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 1.15 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 1.70 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.22 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 1.93 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.35 | 7.08 | +2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAXJ | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.15 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.15 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.43 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.34 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между AAXJ и IWM составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAXJ и IWM
Дивидендная доходность AAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF | 1.73% | 1.81% | 1.86% | 1.95% | 1.74% | 2.21% | 1.06% | 1.83% | 2.10% | 1.99% | 1.77% | 2.44% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок AAXJ и IWM
Максимальная просадка AAXJ за все время составила -49.37%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAXJ и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAXJ | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.37% | -59.05% | +9.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.66% | -13.74% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.04% | -31.91% | -9.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.52% | -41.13% | -3.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.76% | -7.33% | -2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.14% | -10.83% | -3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 3.73% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAXJ и IWM
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) имеет более высокую волатильность в 9.10% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что AAXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAXJ | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.10% | 7.36% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.06% | 14.48% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.72% | 23.18% | -2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.42% | 22.54% | -3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.00% | 22.99% | -2.99% |